+8 artikla 1

8 artikla 1

1.   Arvioidessaan laitoksen sisäistä hallinnointia ja valvontaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bi artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun riskienvalvontayksikön osalta toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava,

a)

onko riskienvalvontayksikkö täysin erillinen ja riippumaton niistä henkilöistä ja liikkeenjohdon elimistä, jotka ovat vastuussa kaupankäyntitoiminnan eri osa-alueista;

b)

onko riskienvalvontayksikkö asianmukaisesti edustettuna toimielimen päätöksentekoelimissä ja osallistuuko se päätöksentekoprosessiin, kun esityslistalla on jokin seuraavista asioista:

i)

markkinariskin arviointia koskevien uusien menetelmien ja nykyisiin menetelmiin tehtävien muutosten hyväksyminen;

ii)

kaupankäyntiyksikön perustamisen hyväksyminen;

iii)

riskienvalvontayksikön vastuualueeseen kuuluvien raporttien ja luetteloiden hyväksyminen tai päivittäminen;

iv)

hyväksyttävän riskitason määrittäminen;

v)

sisäisen limiitteihin perustuvan järjestelmän määrittäminen ja säännöllinen päivittäminen;

vi)

limiittien ylitysten hyväksyminen;

vii)

uusien tuotteiden tai uusien liiketoiminta-alueiden hyväksyminen;

viii)

riskien hinnoittelumallien hyväksyminen;

ix)

stressitestiohjelmien hyväksyminen;

x)

sellaisten tietotekniikkainfrastruktuuriin kuuluvien järjestelmien hyväksyminen, jotka liittyvät riskienhallintavälineisiin;

c)

onko riskienvalvontayksikkö asianmukainen ja oikeasuhteinen laitoksen kokoon ja liiketoiminnan riskeihin nähden ja onko sillä tarvittavat resurssit, jotta se voi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti;

d)

onko riskienvalvontayksiköllä riittävästi kokenutta, pätevää ja koulutettua henkilöstöä suorittamaan kaikki toimet, joilla varmistetaan sisäisen mallin tehokas riskienhallinta, sekä valvomaan muiden, erityisesti kaupankäyntitoiminnasta vastaavien yksiköiden, toimia ja puuttumaan niihin;

e)

vastaako riskienvalvontayksikkö sisäiseen riskienmittausmalliin ja sisäiseen maksukyvyttömyysriskimalliin perustuvien laskelmien tuloksista.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.