+8. cikk 1
|
8. cikk 1
(1) Az illetékes hatóságok az intézmény belső irányításának és felügyeletének az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett kockázatellenőrzési részleg tekintetében történő értékelésekor ellenőrzik, hogy a kockázatellenőrzési részleg:
|
a)
|
teljesen elkülönül-e és független-e a kereskedési üzleti területekért felelős személyzettől és vezetési funkcióktól;
|
|
b)
|
van-e megfelelő képviselete az intézmény döntéshozó szerveiben, és részt vesz-e a döntéshozatali folyamatban, ha az alábbi kérdések bármelyikéről kell dönteni:
|
i.
|
a piaci kockázat értékelése tekintetében új módszertanok bevezetésének és meglévő módszertanok módosításának a jóváhagyása;
|
|
ii.
|
valamely kereskedési részleg létrehozásának a jóváhagyása;
|
|
iii.
|
a kockázatellenőrzési részleg hatáskörébe tartozó jelentések és nyilvántartások jóváhagyása vagy aktualizálása;
|
|
iv.
|
az elfogadható kockázati szint meghatározása;
|
|
v.
|
a belső limitek struktúrájának meghatározása és rendszeres aktualizálása;
|
|
vi.
|
a limittúllépések jóváhagyása;
|
|
vii.
|
új termékek vagy új üzletágak jóváhagyása;
|
|
viii.
|
a kockázati célokra használt árazási modellek jóváhagyása;
|
|
ix.
|
a stressztesztelési programok jóváhagyása;
|
|
x.
|
a kockázatkezelési eszközökhöz kapcsolódó informatikai infrastruktúra-rendszerek jóváhagyása;
|
|
|
c)
|
megfelelő-e, az intézmény méretéhez és az üzleti tevékenység kockázataihoz mérten arányos-e, és rendelkezik-e a feladatai hatékony ellátásához szükséges erőforrásokkal;
|
|
d)
|
rendelkezik-e kellően tapasztalt, képesített és képzett személyzettel ahhoz, hogy elvégezze a belső modell hatékony kockázatkezeléséhez, valamint más részlegek – különösen a kereskedési üzleti részlegek– intézkedéseinek nyomon követéséhez és kifogásolásához szükséges releváns tevékenységeket;
|
|
e)
|
felelős-e a belső kockázatmérési modellen és a nemteljesítési kockázatra vonatkozó belső modellen alapuló számítások eredményéért.
|
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|