+263 artikla Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen ulkoisten luottoluokitusten menetelmää sovellettaessa (SEC-ERBA)
---+263 artikla 1.
---+263 artikla 2.
---+263 artikla 3.
---+263 artikla 4.
---+263 artikla 5.
---+263 artikla 6.
---+263 artikla 7.
---+263 artikla 8.

263 artikla Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen ulkoisten luottoluokitusten menetelmää sovellettaessa (SEC-ERBA)

-

1. Yleiskatsaus

,
263 artikla 1.
SEC-ERBA-menetelmän mukaisesti arvopaperistamisposition riskipainotettu vastuuerä lasketaan kertomalla 248 artiklan mukaisesti laskettu position vastuuarvo sovellettavalla riskipainolla tämän artiklan mukaisesti.
263 artikla 2.

Lyhytaikaisen luottoluokituksen saaneisiin vastuisiin, tai jos lyhytaikaiseen luottoluokitukseen perustuva luokitus voi olla johdettu 7 kohdan mukaisesti, on sovellettava seuraavia riskipainoja:



Taulukko 1

Luottoluokka

1

2

3

Kaikki muut luottoluokitukset

Riskipaino

15  %

50  %

100  %

1 250  %
263 artikla 3.

Pitkäaikaisen luottoluokituksen saaneisiin vastuisiin, tai jos pitkäaikaiseen luottoluokitukseen perustuva luokitus voi olla johdettu tämän artiklan 7 kohdan mukaisesti, on sovellettava taulukossa 2 säädettyjä riskipainoja, jotka mukautetaan tapauksen mukaan etuoikeusluokan maturiteetilla (MT) 257 artiklan ja tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja muun etuoikeusluokan tiheydellä, tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti:



Taulukko 2

Luottoluokka

Ylin etuoikeusluokka

Muu (ohut) etuoikeusluokka

Etuoikeusluokan maturiteetti (MT)

Etuoikeusluokan maturiteetti (MT)

1 vuosi

5 vuotta

1 vuosi

5 vuotta

1

15  %

20  %

15  %

70  %

2

15  %

30  %

15  %

90  %

3

25  %

40  %

30  %

120  %

4

30  %

45  %

40  %

140  %

5

40  %

50  %

60  %

160  %

6

50  %

65  %

80  %

180  %

7

60  %

70  %

120  %

210  %

8

75  %

90  %

170  %

260  %

9

90  %

105  %

220  %

310  %

10

120  %

140  %

330  %

420  %

11

140  %

160  %

470  %

580  %

12

160  %

180  %

620  %

760  %

13

200  %

225  %

750  %

860  %

14

250  %

280  %

900  %

950  %

15

310  %

340  %

1 050  %

1 050  %

16

380  %

420  %

1 130  %

1 130  %

17

460  %

505  %

1 250  %

1 250  %

Kaikki muut

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %
263 artikla 4.
Jotta laitokset voivat määrittää riskipainon etuoikeusluokille, joiden maturiteetti on 1–5 vuotta, niiden on tehtävä lineaarinen interpolointi yhden ja viiden vuoden maturiteettiin vastaavasti taulukon 2 mukaisesti sovellettavien riskipainojen välillä.
263 artikla 5.

Etuoikeusluokan tiheyden huomioon ottamiseksi laitosten on laskettava muun etuoikeusluokan riskipaino seuraavasti:

image

jossa

T = etuoikeusluokan tiheys mitattuna D – A

jossa

D

on 256 artiklan mukaisesti määritelty irrottamispiste

A

on 256 artiklan mukaisesti määritelty kiinnittämispiste
263 artikla 6.
Edellä olevan 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti tuloksena saatavat muiden etuoikeusluokkien riskipainot ovat vähintään 15 prosenttia. Lisäksi tuloksena saatavat riskipainot eivät saa olla pienempiä kuin riskipaino, joka vastaa hypoteettista saman arvopaperistamisen ylintä etuoikeusluokkaa, jolla on sama luottoluokitus ja maturiteetti.
263 artikla 7.

Käyttäessään johdettuja luottoluokituksia laitoksen on annettava luokittelemattomalle positiolle johdettu luottoluokitus, joka vastaa sellaisen luokitellun vertailuposition luottoluokitusta, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a) 

vertailupositio on kaikilta osin etuoikeusasemaltaan sama kuin luokittelematon arvopaperistamispositio, tai jos etuoikeusasemaltaan samoja positioita ei ole, vertailupositio on etuoikeudeltaan luokittelematonta positiota välittömästi huonompi;

b) 

vertailupositio ei hyödy mistään kolmannen osapuolen takauksesta tai muusta luottokelpoisuutta parantavasta tekijästä, joita ei voida käyttää luokittelemattomaan positioon;

c) 

vertailuposition maturiteetin on oltava yhtä pitkä tai pidempi kuin kyseisen luokittelemattoman position;

d) 

johdettuja luottoluokituksia on päivitettävä jatkuvasti, jotta voidaan ottaa huomioon vertailupositioiden luottoluokituksissa tapahtuneet muutokset.
263 artikla 8.
Jos laitoksella on arvopaperistamispositio johdannaisen muodossa markkinariskeiltä, mukaan lukien korko- tai valuuttariskeiltä, suojautumiseksi, laitos voi antaa tälle johdannaiselle johdetun riskipainon, joka vastaa tämän artiklan mukaisesti lasketun vertailuposition riskipainoa.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa vertailuposition on oltava positio, joka on kaikilta osin etuoikeusasemaltaan sama kuin johdannainen, tai jos tällaista etuoikeusasemaltaan samaa positiota ei ole, positio, joka on etuoikeudeltaan johdannaista välittömästi huonompi.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit