289 artikla Käyttötesti

Laitosten on varmistettava, että efektiivisen EPE:n laskennassa käytettävä, mallilla tuotettu vastapuoliriskin riskijakauma on kiinteästi liitettynä laitoksen vastapuoliriskin päivittäiseen valvontaprosessiin ja että mallilla tuotetut tiedot otetaan huomioon laitoksen luottojen hyväksynnässä, vastapuoliriskin hallinnassa, sisäisen pääoman kohdentamisessa ja hallinto- ja ohjausjärjestelmässä.

Laitoksen on osoitettava toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että se on vähintään yhden vuoden ajan ennen toimivaltaisten viranomaisten 283 artiklan mukaisesti sisäisen mallin käyttämiseksi antamaa lupaa laskenut EPE:n laskentaperusteena olevat vastapuoliriskin riskijakaumat käyttämällä sisäistä mallia, joka yleisesti ottaen vastaa tässä jaksossa asetettuja vaatimuksia.

Vastapuoliriskin riskijakauman tuottamisessa käytetyn mallin on oltava osa 286 artiklassa edellytettyä vastapuoliriskin valvontajärjestelmää. Järjestelmään on kuuluttava limiitillisten luottosopimusten käytön (yhdistämällä vastapuoliriskit ja muut luottoriskit) ja sisäisen pääoman kohdentamisen mittaaminen.

EPE:n lisäksi laitoksen on mitattava ja hallittava nykyhetken vastapuoliriskiä. Laitoksen on tarvittaessa mitattava nykyhetken vastapuoliriskiä hallussa olevat vakuudet sisältävänä bruttomääränä ja nettomääränä, joka ei sisällä kyseisiä vakuuksia. Käyttötestin vaatimus täyttyy, jos laitos käyttää muita EPE:n laskennassa käytetyllä mallilla tuotettuun vastapuoliriskin riskijakaumaan perustuvia vastapuoliriskin mittareita, kuten suurinta vastapuoliriskiä.

Laitoksen on pystyttävä estimoimaan odotettu vastapuoliriski (EE) tarvittaessa päivittäin, jollei se osoita toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että harvemmin suoritettava laskenta on sen vastapuoliriskin vuoksi perusteltua. Laitoksen on laskettava odotettu vastapuoliriski (EE) sellaisella aikahorisontilla, jossa otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tulevien rahavirtojen aikarakenne ja sopimusten voimassaoloajan päättyminen, ja siten, että laskenta vastaa riskin olennaisuutta ja koostumusta.

Vastapuoliriskiä on mitattava, seurattava ja valvottava kaikkien nettoutusryhmään kuuluvien sopimusten koko voimassaoloajalta (ei siis vain yhden vuoden aikahorisontilta). Laitoksella on oltava menettelyt, joilla vastapuoliriskit voidaan tunnistaa ja joilla niitä voidaan valvoa silloin, kun riski kasvaa yhden vuoden aikahorisontin jälkeen. Riskin ennustettu kasvu on sisällytettävä laitoksen sisäisen pääoman malliin.