Artikkel 289 Kasutustest

►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ tagavad, et tegeliku oodatava positiivse riskipositsiooni arvutamiseks kasutatava mudeliga leitud riskipositsioonide jaotus on tihedalt integreeritud ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ igapäevasesse vastaspoole krediidiriski juhtimise protsessi ja et mudeli väljundeid võetakse arvesse laenuandmise otsustusprotsessis, vastaspoole krediidiriski juhtimises, sisemises kapitali allokeerimises ja äriühingu üldjuhtimises.

►C11  Finantsinstitutsioon ◄ tõendab pädevatele asutustele neid rahuldaval viisil, et enne pädevatelt asutustelt sisemudeli meetodi kasutamiseks artikli 283 kohase loa saamist on ta vähemalt ühe aasta jooksul kasutanud oodatava positiivse riskipositsiooni arvutamise aluseks oleva riskipositsioonide jaotuse leidmiseks mudelit, mis vastab üldjoontes käesolevas jaos esitatud nõuetele.

Vastaspoole krediidiriski positsioonide jaotuse leidmiseks kasutatav mudel peab olema osaks artikliga 286 nõutavast vastaspoole krediidiriski juhtimise raamistikust. Kõnealune raamistik hõlmab krediidiliinide kasutuse mõõtmist, vastaspoole krediidiriski positsioonide ja muude krediidiriski positsioonide koondamist ja sisemist kapitali allokeerimist.

Lisaks oodatavale positiivsele riskipositsioonile peab ►C11  finantsinstitutsioon ◄ mõõtma ja juhtima praegusi riskipositsioone. Kui see on asjakohane, peab ►C11  finantsinstitutsioon ◄ mõõtma praegust riskipositsiooni nii tagatisi arvesse võttes kui ka tagatisi arvestamata. Kasutustesti nõue on täidetud, kui ►C11  finantsinstitutsioon ◄ kasutab ka muid oodatava positiivse riskipositsiooni arvutamiseks kasutatava mudeliga leitud riskipositsioonide jaotusele tuginevaid vastaspoole krediidiriski näitajaid, näiteks riskipositsioonide tippu.

►C11  Finantsinstitutsiooni ◄ süsteemid peavad olema võimelised hindama oodatavaid riskipositsioone vajadusel igapäevaselt, välja arvatud juhul, kui ta tõendab pädevatele asutustele neid rahuldaval viisil, et tema vastaspoole krediidiriski positsioone silmas pidades on põhjendatud arvutada oodatavaid riskipositsioone väiksema sagedusega. ►C11  Finantsinstitutsioon ◄ peab kasutama oodatavate riskipositsioonide hindamiseks prognoosiperioode, mis vastavad asjakohaselt tulevaste rahavoogude ajalisele jaotusele ja lepingute lõpptähtaegadele, ning võtma hindamisel arvesse riskipositsioonide olulisust ja struktuuri.

Riskipositsioone tuleb mõõta, jälgida ja kontrollida kõikide tasaarvestatavate tehingute kogumisse kuuluvate lepingute kehtivusaja jooksul, mitte ainult üheaastase perioodi jooksul. ►C11  Finantsinstitutsioonil ◄ peavad olema kehtestatud protseduurid, mis tagavad pärast üheaastast perioodi tekkivatest riskipositsioonidest tulenevate vastaspoole riskide tuvastamise ja kontrollimise. Riskipositsiooni prognoositud suurenemist tuleb kasutada sisendina ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ sisemise kapitali mudelis.