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Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive des mesures de surveillance que les autorités compétentes peuvent prendre en cas d’insuffisances identifiées dans le cadre de gestion du risque de marché de l’établissement. Les autorités compétentes devraient décider du type de mesure en fonction de son efficacité par rapport à l’insuffisance spécifique identifiée. Les autorités compétentes peuvent appliquer d’autres mesures de surveillance [y compris des mesures quantitatives conformément à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) nº 2013/36] ou une combinaison de ces mesures si elles sont jugées plus appropriées pour remédier aux insuffisances identifiées.

Tableau 9. Mesures de surveillance potentielles et non exhaustives concernant le risque de marché Mesures de surveillance potentielles pour les autorités compétentes conformément à l’article 104, paragraphe 1, points b), d), e), f), j), l), m) et n), de la directive 2013/36/UE — Les autorités compétentes peuvent exiger de l’établissement qu’il: A. améliore la qualité et la fréquence des déclarations sur le risque de marché à l’organe de direction et à la direction générale de l’établissement; B. renforce les performances de ses approches internes ou de sa capacité de contrôle ex post ou de tests de résistance; C. effectue des audits internes plus fréquents et plus approfondis des activités de marché; D. restreigne les investissements dans certains produits lorsque ses politiques et ses procédures ne garantissent pas que le risque découlant de ces produits sera couvert et contrôlé de manière adéquate; E. cède des produits financiers lorsque ses processus de valorisation ne produisent pas de valorisations conservatrices conformes aux normes visées au règlement (UE) nº 575/2013; F. réduise le niveau du risque de marché inhérent (par exemple, par la couverture ou la vente d’actifs ou l’augmentation de dérivés réglés par des contreparties centrales) lorsque des lacunes importantes ont été constatées dans les systèmes de mesure ou de contrôle de l’établissement; G. présente un plan visant à réduire progressivement ses expositions à des actifs en difficulté et/ou des positions non liquides.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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