191. Tabellen nedan innehåller en icke uttömmande förteckning över tillsynsåtgärder som de behöriga …

Tabellen nedan innehåller en icke uttömmande förteckning över tillsynsåtgärder som de behöriga myndigheterna kan vidta om brister har konstaterats i institutets ram för hantering av marknadsrisker. De behöriga myndigheterna bör besluta om typen av åtgärd på grundval av hur effektiv den är i förhållande till den specifika konstaterade bristen. De behöriga myndigheterna får vidta andra tillsynsåtgärder (inklusive kvantitativa åtgärder i enlighet med artikel 104.1 a i direktiv 2013/36/EU) eller en kombination av dem om dessa anses vara lämpligare för att åtgärda de konstaterade bristerna.

Tabell 9. Potentiella och icke uttömmande tillsynsåtgärder för marknadsrisk Potentiella tillsynsåtgärder för behöriga myndigheter i enlighet med artikel 104.1 b, d, e, f, j, l, m och n i direktiv 2013/36/EU, de behöriga myndigheterna kan kräva att institutet

• a) förbättrar kvaliteten på och frekvensen av marknadsriskrapporteringen till institutets ledningsorgan och verkställande ledning,
• b) förbättrar resultatet av institutets interna modeller eller dess förmåga att genomföra utfalls- eller stresstester,
• c) oftare genomför grundligare internrevisioner av marknadsverksamheten,
• d) begränsar investeringarna i vissa produkter när institutets policy och rutiner inte i tillräcklig utsträckning ser till att risken i samband med de produkterna täcks och kontrolleras,
• e) avyttrar finansiella produkter när institutets värderingsprocesser inte gör försiktiga värderingar som uppfyller standarderna i förordning (EU) nr 575/2013,
• f) minskar den inneboende marknadsrisken (t.ex. genom risksäkring eller försäljning av tillgångar eller ökning av derivat som avvecklas genom centrala motparter) när betydande brister har konstaterats i institutets mät- eller kontrollsystem,
• g) lägger fram en plan för att gradvis minska sin exponering mot nödlidande tillgångar och/eller illikvida positioner.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.