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O quadro seguinte apresenta uma lista não exaustiva de medidas de supervisão que as autoridades competentes podem adotar em caso de identificação de deficiências no quadro de gestão do risco de mercado da instituição. As autoridades competentes devem decidir sobre o tipo de medida com base na sua eficácia face à deficiência específica identificada. As autoridades competentes podem aplicar outras medidas de supervisão (incluindo medidas quantitativas, em conformidade com o artigo 104.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2013/36/UE) ou uma combinação das mesmas, se estas forem consideradas mais adequadas para corrigir as deficiências identificadas.

Quadro 9. Medidas de supervisão potenciais e não exaustivas relativas ao risco de mercado Eventuais medidas de supervisão a adotar pelas autoridades competentes em conformidade com o artigo 104.º, n.º 1, alíneas b), d), e), f), j), l), m) e n), da Diretiva 2013/36/UE – As autoridades competentes podem exigir que a instituição: A. reforce a qualidade e a frequência do reporte do risco de mercado ao órgão de administração e à direção de topo da instituição; B. reforce o desempenho dos seus métodos internos ou a sua capacidade de teste de esforço ou de verificação a posteriori; C. exija um aumento da frequência e da profundidade das auditorias internas relativas à atividade de mercado; D. restrinja o investimento em determinados produtos, caso as políticas e os procedimentos da instituição não garantam que o risco que esses produtos representam será devidamente abrangido e controlado; E. exija a alienação de produtos financeiros caso os processos de avaliação da instituição não deem origem a avaliações conservadoras que cumpram as normas do Regulamento (UE) n.º 575/2013; F. reduza o nível de risco de mercado inerente (por exemplo, através da cobertura ou venda de ativos ou do aumento de derivados liquidados através de contrapartes centrais (CCP)), quando tiverem sido detetadas deficiências significativas nos sistemas de medição ou de controlo da instituição; G. apresente um plano de redução gradual das suas exposições a ativos de alto risco e/ou a posições ilíquidas.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

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