ANNEXE IV

Marché/instrument principal

Deuxième marché/instrument

Troisième marché/instrument

Quatrième marché/instrument

Cinquième marché/instrument

1

Principaux marchés sur lesquels négocie le gestionnaire pour le compte des FIA qu’il gère

2

Principaux instruments négociés par le gestionnaire pour le compte des FIA qu’il gère

3

Valeur totale des actifs gérés pour tous les FIA gérés, calculée conformément à l’article 2

En monnaie de comptabilité (si elle est identique pour tous les FIA)

En EUR

Veuillez indiquer le nom officiel de chaque marché, sa localisation et le droit dont il relève

Nom du FIA

Code d’identification

Date de création

Type de fonds

[fonds spéculatif, fonds de capital-investissement, fonds immobilier, fonds de fonds, autres (*1)]

VIN

FIA de l’Union européenne: Oui/Non

Type d’informations

Informations

Identification du FIA

1

Nom du FIA

FIA de l’Union européenne: Oui/Non

2

Gestionnaire du fonds

(Raison sociale et code standard, s’il existe)

FIA de l’Union européenne: Oui/Non

3

Codes d’identification du fonds,

le cas échéant

4

Date de création du FIA

5

Domiciliation du FIA

6

Identité du ou des courtiers principaux du FIA

(Raison sociale et code standard, s’il existe)

7

Devise principale du FIA selon la norme ISO 4217 et actifs gérés calculés conformément à l’article 2

Devise

Total actifs gérés

8

Droit applicable aux trois sources de financement principales (à l’exclusion des parts ou actions du FIA achetées par les investisseurs)

9

Type de FIA prédominant (un seul choix possible)

Fonds spéculatif

Fonds de capital-investissement

Fonds immobilier

Fonds de fonds

Autre

Néant

10

Détail des stratégies d’investissement

(répertorier les stratégies d’investissement du FIA en fonction du type de FIA prédominant indiqué; se reporter si nécessaire aux instructions fournies).

Indiquer la stratégie qui décrit le mieux celle du FIA

Part de la VIN

(%)

a)  Stratégies de type spéculatif

(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds spéculatif» à la question sur le type de FIA prédominant.)

Indiquez les stratégies de fonds spéculatifs qui décrivent le mieux les stratégies du FIA

Actions: biais long (Long Bias)

Actions: stratégie de sélection (Long/Short Equity)

Actions: stratégie de position neutre (Market Neutral)

Actions: biais court (Short Bias)

Valeur relative: arbitrage sur produits de taux (Fixed Income Arbitrage)

Valeur relative: arbitrage sur obligations convertibles (Convertible Bond Arbitrage)

Valeur relative: arbitrage sur la volatilité (Volatility Arbitrage)

Situations spéciales (Event Driven): difficulté/restructuration (Distressed/Restructuring)

Situations spéciales: arbitrage à risque/arbitrage sur fusions-acquisitions (Risk Arbitrage/Merger Arbitrage)

Situations spéciales: Actions - situations spéciales (Equity Special Situations)

Crédit: stratégie de sélection (Credit Long/Short)

Crédit: prêt adossé à des actifs (Asset Based Lending)

Macro

Contrats à terme gérés/Conseillers en placement de dérivés (Managed Futures/CTA): fondamentale

Contrats à terme gérés/Conseillers en placement de dérivés (Managed Futures/CTA): quantitative

Multistratégie (Multi-Strategy)

Autre type de stratégie

b)  Stratégies de capital-investissement

(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant)

Indiquez les stratégies de fonds de capital-investissement qui décrivent le mieux les stratégies du FIA

Capital-risque (Venture Capital)

Capital-développement (Growth Capital)

Capital-mezzanine (Mezzanine Capital)

Multistratégie (Multi-Strategy)

Autre type de stratégie

c)  Stratégies d’investissement immobilier

(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds immobiliers» à la question sur le type de FIA prédominant.)

Indiquez les stratégies d’investissement immobilier qui décrivent le mieux les stratégies du FIA

Immobilier résidentiel

Immobilier commercial

Immobilier industriel

Multistratégie

Autre type de stratégie

d)  Stratégies de fonds de fonds

(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de fonds» à la question sur le type de FIA prédominant.)

Indiquez les stratégies de fonds de fonds qui décrivent le mieux les stratégies du FIA

Fonds de fonds spéculatifs

Fonds de fonds de capital-investissement

Autre type de fonds de fonds

e)  Autres stratégies

(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «Autre» à la question sur le type de FIA prédominant.)

Indiquez les autres types de stratégies qui décrivent le mieux les stratégies du FIA

Fonds de matières premières

Fonds investi en actions

Fonds à revenu fixe

Fonds d’infrastructure

Autre

Principales sources d’exposition et principaux points de concentration

11

Principaux instruments négociés par le FIA

Type d’instrument/code

Valeur (calculée conformément à l’article 3 de la directive sur les gestionnaires de FIA)

Position longue/courte

Principal instrument

2e instrument par ordre d’importance

3e instrument par ordre d’importance

4e instrument par ordre d’importance

5e instrument par ordre d’importance

12

Zone géographique

Ventiler les investissements du FIA par zone géographique, en pourcentage de sa valeur d’inventaire nette totale

% de la VIN

Afrique

Asie-Pacifique (en dehors du Moyen-Orient)

Europe (EEE)

Europe (autre que l’EEE)

Moyen-Orient

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Zone supranationale/plurirégionale

13

Dix principales expositions au risque du FIA à la date de déclaration (en termes absolus):

Type d’actifs/de passifs

Nom/description de l’actif/du passif

Valeur (calculée conformément à l’article 3)

% de la valeur de marché brute

Position longue/courte

Contrepartie (le cas échéant)

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

14

Cinq principaux points de concentration du portefeuille:

Type d’actifs/de passifs

Nom/description du marché

Montant total d’exposition (calculé conformément à l’article 3)

% de la valeur de marché brute

Position longue/courte

Contrepartie (le cas échéant)

1er

2e

3e

4e

5e

15

Taille habituelle des opérations ou positions

(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant.)

[Un seul choix possible]

Très réduite

Réduite

Moyenne inférieure

Moyenne supérieure

Importante

Très importante

16

Principaux marchés sur lesquels négocie le FIA

Veuillez indiquer le nom et l’identifiant (code MIC), s’il est disponible, du marché d’exposition maximale

Veuillez indiquer le nom et l’identifiant (code MIC), s’il est disponible, du deuxième marché par ordre décroissant d’exposition

Veuillez indiquer le nom et l’identifiant (code MIC), s’il est disponible, du troisième marché par ordre décroissant d’exposition

17

Concentration des investisseurs

Veuillez donner le pourcentage approximatif des actions du FIA qui sont la propriété effective des cinq bénéficiaires effectifs détenant les plus fortes participations dans le FIA (en pourcentage du nombre de ses parts ou actions en circulation); indiquez prioritairement les bénéficiaires effectifs, s’ils sont connus ou identifiables.

Concentration par type d’investisseurs (en l’absence d’informations précises, fournir une estimation):

%

Type d’informations

Informations

Identification du FIA

1

Nom du FIA

FIA de l’Union européenne: Oui/Non

2

Gestionnaire du fonds

FIA de l’Union européenne: Oui/Non

1

Nom du FIA

2

Gestionnaire du fonds

3

Codes d’identification du fonds, le cas échéant

4

Date de création du FIA

5

Devise principale du FIA selon la norme ISO 4217 et actifs gérés calculés conformément à l’article 2

Devise

Total actifs gérés

6

Identité du ou des courtiers principaux du FIA

7

Droit applicable aux trois sources de financement principales

Instruments négociés et différents types d’expositions

8

Détail des expositions prises et principales catégories d’actifs dans lesquelles le FIA a investi à la date de déclaration:

a)  Titres

Valeur longue (positions acheteuses)

Valeur courte (positions vendeuses)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Dont:

Certificats de dépôt

Effets de commerce

Autres dépôts

Autres éléments liquides et quasi liquides (à l’exclusion des titres d’État)

Actions cotées

Dont:

Actions émises par des établissements financiers

Autres

Actions non cotées

Obligations de sociétés autres que des établissements financiers

Dont:

Catégorie investissement (investment grade)

Catégorie spéculative (non-investment grade)

Obligations de sociétés émises par des établissements financiers

Dont:

Catégorie investissement (investment grade)

Catégorie spéculative (non-investment grade)

Obligations souveraines

Dont:

Obligations UE avec une maturité résiduelle de 0 à 1 an

Obligations UE avec une maturité résiduelle supérieure à 1 an

Obligations non-G10 avec une maturité résiduelle de 0 à 1 an

Obligations non-G10 avec une maturité résiduelle supérieure à 1 an

Obligations convertibles autres qu’émises par des établissements financiers

Dont:

Catégorie investissement (investment grade)

Catégorie spéculative (non-investment grade)

Obligations convertibles d’établissements financiers

Dont:

Catégorie investissement (investment grade)

Catégorie spéculative (non-investment grade)

Prêts

Dont:

Prêts à effet de levier

Autres prêts

Produits structurés/titrisés

Dont:

Titres adossés à des actifs (ABS)

Titres adossés à des crédits hypothécaires (TACH) résidentiels (RMBS)

Titres adossés à des crédits hypothécaires (TACH) commerciaux (CMBS)

TACH d’agence publique (Agency MBS)

Titres courts adossés à des actifs (ABCP)

Obligations adossées à des créances/à des prêts bancaires (CDO/CLO)

Certificats structurés

Produits indiciels cotés (Exchange traded products – ETP)

Autres

b)  Dérivés

Valeur longue

Valeur courte

Dérivés sur actions

Dont:

Dérivés liés à des établissements financiers

Autres dérivés sur actions

Dérivés à revenu fixe

Contrats d’échange sur risque de crédit (CDS)

Dont:

CDS financiers mono-émetteurs (single name)

CDS souverains mono-émetteurs

Autres CDS mono-émetteurs

CDS indiciels

Exotique (y compris sur tranches de produits de crédit)

Valeur brute

Dérivés de change (à des fins d’investissement)

Dérivés de taux d’intérêt

Valeur longue

Valeur courte

Dérivés sur matières premières

Dont:

Énergie

dont:

—  Pétrole brut

—  Gaz naturel

—  Electricité

Métaux précieux

dont: Or

Autres matières premières ou marchandises

dont:

—  Métaux industriels

—  Bétail

—  Produits agricoles

Autres dérivés

c)  Actifs physiques (corporels/réels)

Valeur longue

Actifs physiques: Biens immobiliers

Dont:

Immobilier résidentiel

Immobilier commercial

Actifs physiques: Matières premières

Actifs physiques: Bois de construction

Actifs physiques: Objets d’art et de collection

Actifs physiques: Moyens de transport

Actifs physiques: Autres

d)  Organismes de placement collectif

Valeur longue

Investissements dans des OPC gérés par le gestionnaire de FIA

Dont:

Fonds du marché monétaire et OPC de gestion de liquidités

OPC indiciels cotés

Autres OPC

Investissements dans des OPC non gérés par le gestionnaire de FIA

Dont:

Fonds du marché monétaire et OPC de gestion de liquidités

OPC indiciels cotés

Autres OPC

e)  Investissements dans d’autres catégories d’actifs

Valeur longue

Valeur courte

Total autres

9

Valeur des volumes échangés dans chaque catégorie d’actifs sur la période de déclaration

a)  Titres

Valeur de marché

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Actions cotées

Actions non cotées

Obligations de sociétés autres que des établissements financiers

Dont:

Catégorie investissement (investment grade)

Catégorie spéculative (non-investment grade)

Obligations d’établissements financiers

Obligations souveraines

Dont:

Obligations d’États membres de l’Union européenne

Obligations de pays tiers

Obligations convertibles

Prêts

Produits structurés/titrisés

b)  Dérivés

Valeur notionnelle

Valeur de marché

Dérivés sur actions

Dérivés à revenu fixe

Contrats d’échange sur risque de crédit (CDS)

Dérivés de change (à des fins d’investissement)

Dérivés de taux d’intérêt

Dérivés sur matières premières

Autres dérivés

c)  Actifs physiques (corporels/réels)

Valeur de marché

Actifs physiques: Matières premières

Actifs physiques: Biens immobiliers

Actifs physiques: Bois de construction

Actifs physiques: Objets d’art et de collection

Actifs physiques: Moyens de transport

Actifs physiques: Autres

d)  Organismes de placement collectif

e)  Autres catégories d’actifs

Devise des expositions

10

Total des valeurs d’expositions longues et courtes (avant couverture de change) pour les devises suivantes:

Valeur longue

Valeur courte

AUD

CAD

CHF

EUR

GBP

HKD

JPY

USD

Autres

11

Taille habituelle des opérations ou positions

(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant.)

[Un seul choix possible]

Très réduite

(< 5 millions d’EUR)

Réduite

(5 millions d’EUR à < 25 millions d’EUR)

Moyenne inférieure

(25 millions d’EUR à < 150 millions d’EUR)

Moyenne supérieure (150 millions d’EUR à < 500 millions d’EUR)

Importante

(500 millions d’EUR à 1 milliard d’EUR)

Très importante

(plus de 1 milliard d’EUR)

12

Influence dominante [voir article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)]

(Complétez cette rubrique si vous avez répondu «fonds de capital-investissement» à la question sur le type de FIA prédominant.) (compléter cette rubrique pour chaque entreprise sur laquelle le FIA a une influence dominante au sens de l’article 1er de la directive 83/349/CEE (ne rien indiquer en cas d’absence d’influence dominante)

Nom

% des droits de vote

Type d’opération

Profil de risque du FIA

1.  Profil de risque de marché

13

Rendement annuel attendu des investissements/TRI dans des conditions normales de marché (en %)

Equity Delta net:

DV01 net:

CS01 net:

2.  Profil de risque de contrepartie

14

Mécanismes de négociation et de compensation

a)  Estimation du % (en valeur de marché) de titres négociés:

(ne rien indiquer en l’absence de négociation de titres)

%

sur un marché réglementé

de gré à gré

b)  Estimation du % (en volume) de dérivés négociés:

(ne rien indiquer en l’absence de négociation de dérivés)

%

sur un marché réglementé

de gré à gré

c)  Estimation du % (en volume) d’opérations sur dérivés compensées:

(ne rien indiquer en l’absence de négociation de dérivés)

%

par une CCP

bilatéralement

d)  Estimation du % (en valeur de marché) d’opérations de pension compensées:

(ne rien indiquer en l’absence d’opérations de pension)

%

par une CCP

bilatéralement

trilatéralement

15

Valeur des collatéraux et autres soutiens de crédit que le FIA a fournis à l’ensemble des contreparties

a)  Valeur des collatéraux fournis sous forme de trésorerie et équivalents de trésorerie

b)  Valeur des collatéraux fournis sous forme d’autres titres (à l’exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie)

c)  Valeur des autres types de collatéraux et de soutiens de crédit fournis (inclure la valeur faciale des lettres de crédit et autres soutiens de crédit similaires à des tiers)

16

Sur le montant des collatéraux et autres soutiens de crédit que le fonds déclarant a fournis à des contreparties: quel est le pourcentage réhypothéqué par ces contreparties?

17

Cinq plus importantes expositions à des contreparties (hors CCP)

a)  Indiquer les cinq contreparties sur lesquelles le FIA détient les expositions nettes au risque de contrepartie les plus importantes en valeur de marché, mesurées en % de la VIN du FIA

Nom

Exposition totale

Contrepartie 1

Contrepartie 2

Contrepartie 3

Contrepartie 4

Contrepartie 5

b)  Indiquer les cinq contreparties détenant les expositions nettes au risque de contrepartie du FIA les plus importantes en valeur de marché, mesurées en % de la VIN du FIA

Nom

Exposition totale

Contrepartie 1

Contrepartie 2

Contrepartie 3

Contrepartie 4

Contrepartie 5

18

Compensation directe via des contreparties centrales de compensation (CCP)

a)  Durant la période couverte par la déclaration, le FIA a-t-il compensé directement des opérations en passant par une CCP?

Oui

Non (passez directement à la question 21)

b)  En cas de réponse affirmative au point 18 a), indiquer les trois principales CCP concernées, en termes d’exposition nette au risque de crédit

Nom

Valeur détenue

CCP 1

CCP 2

CCP 3

3.  Profil de liquidité

Profil de liquidité du portefeuille

19

Profil de liquidité des investisseurs

Pourcentage du portefeuille liquidable sous:

1 jour ou moins

2 à 7 jours

8 à 30 jours

31 à 90 jours

91 à 180 jours

181 à 365 jours

plus de 365 jours

20

Montant de liquidités non soumises à restrictions

Profil de liquidité des investisseurs

21

Profil de liquidité des investisseurs

Pourcentage des actions d’investisseurs (en % de la VIN du FIA) remboursables sous:

1 jour ou moins

2 à 7 jours

8 à 30 jours

31 à 90 jours

91 à 180 jours

181 à 365 jours

plus de 365 jours

22

Remboursement des investisseurs

a)  Le FIA offre-t-il d’ordinaire aux investisseurs un droit de retrait/remboursement?

Oui

Non

b)  Quelle est la fréquence des remboursements aux investisseurs? (si plusieurs catégories d’actions ou de parts sont concernées, indiquer la plus importante en pourcentage de la VIN)

[Un seul choix possible]

quotidienne

hebdomadaire

bihebdomadaire

mensuelle

trimestrielle

Semestrielle

Annuelle

Autres

Sans objet

c)  Quel est le délai de préavis (en jours) à respecter pour les remboursements?

(indiquer un délai pondéré en fonction des actifs si plusieurs catégories d’actions ou de parts sont concernées)

d)  Quelle est la période de verrouillage (lock-up) pour l’investisseur, en jours (indiquer un délai pondéré en fonction des actifs si plusieurs catégories d’actions ou de parts sont concernées)

23

Traitement spécial ou préférentiel

a)  À la date de déclaration, quel pourcentage de la VIN du FIA fait l’objet des dispositions suivantes:

% de la VIN

cantonnement d’actifs

échelonnement des remboursements

Suspension de la négociation

Autres dispositions prises pour la gestion d’actifs illiquides (préciser)

[Type]

[%]

b)  Indiquer le pourcentage d’actifs du FIA, en valeur nette d’inventaire, faisant actuellement l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point a), de la directive sur les gestionnaires de FIA, y compris ceux indiqués à la rubrique 25 a)

Traitements spéciaux en % de la VIN

c)  Certains investisseurs bénéficient-ils d’un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d’un traitement préférentiel (par exemple en vertu d’une lettre d’avenant) et doivent-ils de ce fait être signalés à l’ensemble des investisseurs conformément à l’article 23, paragraphe 1, point j), de la directive sur les gestionnaires de FIA?

(Oui ou Non)

d)  Dans l’affirmative, veuillez indiquer tous les traitements préférentiels appliqués:

en matière d’information

en matière d’accords concernant la liquidité

en matière de perception de frais

dans d’autres domaines

24

Indiquer comment se répartit la propriété des parts du FIA entre les différents groupes d’investisseurs (en % de la VIN des actifs du FIA; indiquer prioritairement les bénéficiaires effectifs, s’ils sont connus ou identifiables)

25

Financement de la liquidité

a)  Indiquer la somme des emprunts contractés par le FIA et des sources de financement en espèces dont il dispose (en y incluant toutes les lignes de crédit, utilisées ou non, confirmées ou non, ainsi que tout financement à terme)

b)  Répartir le montant indiqué au point a) entre les différentes périodes suivantes, en fonction de la durée maximale pour laquelle le créancier s’est engagé contractuellement à fournir le financement:

1 jour ou moins

2 à 7 jours

8 à 30 jours

31 à 90 jours

91 à 180 jours

181 à 365 jours

plus de 365 jours

4.  Risques liés aux emprunts

26

Valeur des emprunts de liquidités ou de titres:

Emprunts de liquidités non garantis:

Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal:

Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via une opération de pension:

Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal:

27

Valeur des emprunts intégrés à des instruments financiers

Dérivés négociés en bourse: exposition brute, déduction faite de la marge fournie

Dérivés négociés de gré à gré: exposition brute, déduction faite de la marge fournie

28

Valeur des titres empruntés pour des positions courtes

29

Exposition brute de structures financières et/ou juridiques contrôlées par le FIA au sens du considérant 78 de la directive sur les gestionnaires de FIA

Structure financière et/ou juridique

Structure financière et/ou juridique

Structure financière et/ou juridique

…

30

Levier du FIA

a)  calculé selon la méthode brute

b)  calculé selon la méthode de l’engagement

5.  Risques opérationnels et autres

31

Nombre total de positions ouvertes:

32

Profil de risque historique

a)  Rendement brut des investissements ou TRI du FIA sur la période de déclaration (en %, avant déduction des frais de gestion ou des commissions liées aux résultats)

1er mois de la période de déclaration

2e mois de la période de déclaration

…

…

Dernier mois de la période de déclaration

b)  Rendement net des investissements ou TRI du FIA sur la période de déclaration (en %, déduction faite des frais de gestion ou des commissions liées aux résultats)

1er mois de la période de déclaration

2e mois de la période de déclaration

…

…

Dernier mois de la période de déclaration

c)  Variations de la valeur d’inventaire nette du FIA sur la période de déclaration (en %, après prise en compte de l’impact des souscriptions et remboursements)

1er mois de la période de déclaration

2e mois de la période de déclaration

…

…

Dernier mois de la période de déclaration

d)  Souscriptions sur la période de déclaration

1er mois de la période de déclaration

2e mois de la période de déclaration

…

…

Dernier mois de la période de déclaration

e)  Remboursements sur la période de déclaration

1er mois de la période de déclaration

2e mois de la période de déclaration

…

…

Dernier mois de la période de déclaration

Type d’informations

Informations

1

Sur le montant des collatéraux et autres soutiens de crédit que le fonds déclarant a fournis à des contreparties: quel est le pourcentage réhypothéqué par ces contreparties?

Risques liés aux emprunts

2

Valeur des emprunts de liquidités ou de titres:

Emprunts de liquidités non garantis:

Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal:

Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via une opération de pension:

Emprunts de liquidités garantis ou collatéralisés – Via un courtier principal:

3

Valeur des emprunts incorporés dans des instruments financiers

dérivés négociés en bourse: exposition brute, déduction faite de la marge fournie

Dérivés négociés de gré à gré: exposition brute, déduction faite de la marge fournie

4

Cinq principales sources de liquidités ou de titres (positions courtes):

Source la plus importante:

2e source par ordre décroissant d’importance

3e source par ordre décroissant d’importance

4e source par ordre décroissant d’importance

5e source par ordre décroissant d’importance

5

Valeur des titres empruntés pour des positions courtes

6

Exposition brute de structures financières et/ou juridiques contrôlées par le FIA au sens du considérant 78 de la directive sur les gestionnaires de FIA

Structure financière et/ou juridique

Structure financière et/ou juridique

Structure financière et/ou juridique

…

7

Levier du FIA:

a)  Méthode brute

b)  Méthode de l’engagement