|
|
Tip de date
|
Date raportate
|
|
Identificarea FIA
|
|
1
|
Denumirea FIA
|
|
FIA din UE: da/nu
|
|
2
|
Administratorul fondului
|
|
AFIA din UE: da/nu
|
|
1
|
Denumirea FIA
|
|
|
|
|
2
|
Administratorul fondului
|
|
|
|
|
3
|
Codurile de identificare a fondului, după caz
|
|
|
|
|
4
|
Data creării FIA
|
|
|
|
|
5
|
Moneda de referință a FIA în conformitate cu ISO 4217 și activele aflate în administrare, calculate conform dispozițiilor de la articolul 2
|
Monedă
|
Total active administrate
|
|
6
|
Identificarea brokerului principal al/brokerilor principali ai FIA
|
|
|
|
|
7
|
Jurisdicțiile cărora le aparțin cele trei surse de finanțare principale
|
|
|
|
|
Instrumente tranzacționate și expunerile individuale
|
|
8
|
Expunerile individuale pe care le tranzacționează și principalele categorii de active în care FIA a investit la data raportării:
|
|
|
(a) Titluri de valoare
|
|
Valoare lungă
|
Valoare scurtă
|
|
|
Numerar și echivalente de numerar
|
|
|
|
|
Din care:
|
Certificate de depozit
|
|
|
|
|
|
Efecte de comerț
|
|
|
|
|
|
Alte depozite
|
|
|
|
|
|
Alte elemente de numerar și echivalente de numerar (cu excepția instrumentelor de datorie suverană)
|
|
|
|
|
Titluri de capital tranzacționate
|
|
|
|
|
Din care:
|
Emise de instituții financiare
|
|
|
|
|
|
Alte titluri de capital tranzacționate
|
|
|
|
|
Titluri de capital netranzacționate
|
|
|
|
|
Obligațiuni corporative care nu au fost emise de instituții financiare
|
|
|
|
|
Din care:
|
Categoria investiții
|
|
|
|
|
|
Categoria speculativă (non-investment grade)
|
|
|
|
|
Obligațiuni corporative emise de instituții financiare
|
|
|
|
|
Din care:
|
Categoria investiții
|
|
|
|
|
|
Categoria speculativă (non-investment grade)
|
|
|
|
|
Obligațiuni suverane
|
|
|
|
|
Din care:
|
Obligațiuni UE cu scadență reziduală de 0-1 ani
|
|
|
|
|
|
Obligațiuni UE cu scadență reziduală > 1 an
|
|
|
|
|
|
Obligațiuni non-G10 cu scadență reziduală de 0-1 ani
|
|
|
|
|
|
Obligațiuni non-G10 cu scadență reziduală > 1 an
|
|
|
|
|
Obligațiuni convertibile care nu au fost emise de instituții financiare
|
|
|
|
|
Din care:
|
Categoria investiții
|
|
|
|
|
|
Categoria speculativă (non-investment grade)
|
|
|
|
|
Obligațiuni convertibile emise de instituții financiare
|
|
|
|
|
Din care:
|
Categoria investiții
|
|
|
|
|
|
Categoria speculativă (non-investment grade)
|
|
|
|
|
Împrumuturi
|
|
|
|
|
Din care:
|
Împrumuturile cu efect de levier
|
|
|
|
|
|
Alte împrumuturi
|
|
|
|
|
Produse structurate/securitizate
|
|
|
|
|
Din care:
|
Titluri garantate cu active (ABS)
|
|
|
|
|
|
Titluri garantate cu ipoteci rezidențiale (RMBS)
|
|
|
|
|
|
Titluri garantate cu ipoteci comerciale (CMBS)
|
|
|
|
|
|
Titluri „de agenție” garantate cu ipoteci (agency MBS)
|
|
|
|
|
|
Efecte de comerț garantate cu active (ABCP)
|
|
|
|
|
|
Obligațiuni garantate cu creanțe/obligațiuni garantate cu portofoliul de credite (CDO/CLO)
|
|
|
|
|
|
Certificate structurate
|
|
|
|
|
|
Produse tranzacționate la bursă (ETP)
|
|
|
|
|
|
Altele
|
|
|
|
|
(b) Instrumente financiare derivate
|
Valoare lungă
|
Valoare scurtă
|
|
|
Instrumente financiare derivate pe titluri de capital
|
|
|
|
|
Din care:
|
Referitoare la instituții financiare
|
|
|
|
|
|
Alte instrumente financiare derivate pe titluri de capital
|
|
|
|
|
Instrumente financiare derivate cu venit fix
|
|
|
|
|
Swap-uri pe riscul de credit (CDS)
|
|
|
|
|
Din care:
|
CDS financiare cu o singură entitate de referință (single name financial CDS)
|
|
|
|
|
|
CDS suverane cu o singură entitate de referință (single name sovereign CDS)
|
|
|
|
|
|
Alte CDS cu o singură entitate de referință (single name other CDS)
|
|
|
|
|
|
CDS cu indici
|
|
|
|
|
|
Exotice (inclusiv tranșe de risc de credit – credit default tranche)
|
|
|
|
|
|
Valoare brută
|
|
|
|
Piață valutară (în scopuri investiționale)
|
|
|
|
|
Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
|
|
|
|
|
|
Valoare lungă
|
Valoare scurtă
|
|
|
Instrumente financiare derivate pe produse de bază
|
|
|
|
|
Din care:
|
Energie
|
|
|
|
|
|
din care:
|
|
|
|
|
|
— Țiței
|
|
|
|
|
|
— Gaz natural
|
|
|
|
|
|
— Energie electrică
|
|
|
|
|
|
Metale prețioase
|
|
|
|
|
|
din care: — Aur
|
|
|
|
|
|
Alte produse de bază
|
|
|
|
|
|
din care:
|
|
|
|
|
|
— Metale industriale
|
|
|
|
|
|
— Șeptel
|
|
|
|
|
|
— Produse agricole
|
|
|
|
|
Alte instrumente financiare derivate
|
|
|
|
|
(c) Active fizice (reale/corporale)
|
Valoare lungă
|
|
|
|
Fizice: Bunuri imobile
|
|
|
|
|
Din care:
|
Bunuri imobile rezidențiale
|
|
|
|
|
|
Proprietăți imobile comerciale
|
|
|
|
|
Fizice: produse de bază
|
|
|
|
|
Fizice: lemn
|
|
|
|
|
Fizice: artă și obiecte de colecție
|
|
|
|
|
Fizice: mijloace de transport
|
|
|
|
|
Fizice: altele
|
|
|
|
|
(d) Organisme de plasament colectiv
|
Valoare lungă
|
|
|
|
Investiții în OPC operate/administrate de AFIA
|
|
|
|
|
Din care:
|
Fonduri de piață monetară și OPC de administrare a lichidităților
|
|
|
|
|
|
Fonduri tranzacționate la bursă (ETF)
|
|
|
|
|
|
Alte OPC
|
|
|
|
|
Investiții în OPC care nu sunt operate/administrate de AFIA
|
|
|
|
|
Din care:
|
Fonduri de piață monetară și OPC de administrare a lichidităților
|
|
|
|
|
|
Fonduri tranzacționate la bursă (ETF)
|
|
|
|
|
|
Alte OPC
|
|
|
|
|
(e) Investiții în alte clase de active
|
|
Valoare lungă
|
Valoare scurtă
|
|
|
Total altele
|
|
|
|
|
9
|
Volumul de tranzacționare pentru fiecare clasă de active în lunile de raportare
|
|
|
|
|
|
(a) Titluri de valoare
|
|
Valoare de piață
|
|
|
|
Numerar și echivalente de numerar
|
|
|
|
|
|
Titluri de capital tranzacționate
|
|
|
|
|
|
Titluri de capital netranzacționate
|
|
|
|
|
|
Obligațiuni corporative care nu au fost emise de instituții financiare
|
|
|
|
|
|
Din care:
|
Categoria investiții
|
|
|
|
|
|
Categoria speculativă (non-investment grade)
|
|
|
|
|
Obligațiuni corporative emise de instituții financiare
|
|
|
|
|
|
Obligațiuni suverane
|
|
|
|
|
|
Din care:
|
Obligațiuni suverane emise de state membre ale UE
|
|
|
|
|
|
Obligațiuni suverane emise de state care nu sunt membre ale UE
|
|
|
|
|
Obligațiuni convertibile
|
|
|
|
|
|
Împrumuturi
|
|
|
|
|
|
Produse structurate/securitizate
|
|
|
|
|
|
(b) Instrumente financiare derivate
|
|
Valoare noțională
|
Valoare de piață
|
|
|
Instrumente financiare derivate pe titluri de capital
|
|
|
|
|
|
Instrumente financiare derivate cu venit fix
|
|
|
|
|
|
Swap-uri pe riscul de credit (CDS)
|
|
|
|
|
|
Piață valutară (în scopuri investiționale)
|
|
|
|
|
|
Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
|
|
|
|
|
|
Instrumente financiare derivate pe produse de bază
|
|
|
|
|
|
Alte instrumente financiare derivate
|
|
|
|
|
|
(c) Active fizice (reale/corporale)
|
|
Valoare de piață
|
|
|
|
Fizice: produse de bază
|
|
|
|
|
|
Fizice: bunuri imobile
|
|
|
|
|
|
Fizice: lemn
|
|
|
|
|
|
Fizice: artă și obiecte de colecție
|
|
|
|
|
|
Fizice: mijloace de transport
|
|
|
|
|
|
Fizice: altele
|
|
|
|
|
|
(d) Organisme de plasament colectiv
|
|
|
|
|
|
(e) Alte clase de active
|
|
|
|
|
|
Moneda expunerilor
|
|
|
|
|
10
|
Valoarea lungă și scurtă totală a expunerilor (înainte de asigurare împotriva riscurilor valutare) pentru următoarele monede:
|
Valoare lungă
|
Valoare scurtă
|
|
|
AUD
|
|
|
|
|
|
CAD
|
|
|
|
|
|
CHF
|
|
|
|
|
|
EUR
|
|
|
|
|
|
GBP
|
|
|
|
|
|
HKD
|
|
|
|
|
|
JPY
|
|
|
|
|
|
USD
|
|
|
|
|
|
Altele
|
|
|
|
|
11
|
Dimensiunea tipică a tranzacției/poziției
(Completați această rubrică dacă ați selectat mai sus „fond cu capital privat” ca tip predominant de FIA)
|
[Alegeți o variantă]
Foarte mică
(< 5 m EUR)
Mică
(5 m EUR până la < 25 m EUR)
Mijlocie inferioară
(25 m EUR până la < 150 m EUR)
Mijlocie superioară (150 m EUR până la 500 m EUR)
Importantă
(500 m € până la 1mld EUR)
Foarte importantă
(1 mld EUR și mai mare)
|
|
|
12
|
Influență dominantă [a se vedea articolul 1 din Directiva 83/349/CEE a Consiliului (JO L 193, 18.7.1983, p. 1)]
(Completați această rubrică dacă ați selectat mai sus „fond cu capital privat” ca tip predominant de FIA; completați pentru fiecare societate asupra căreia FIA are o influență dominantă în sensul de la articolul 1 din Directiva 83/349/CEE; nu se completează dacă nu există o astfel de influență dominantă)
|
Denumire
|
% din drepturile de vot
|
Tipul tranzacției
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profilul de risc al FIA
|
|
1. Profilul de risc de piață
|
|
13
|
Randamentul anual al investițiilor/RIR în condiții normale de piață (în %)
|
|
|
|
|
Factorul delta net al capitalului propriu (net Equity Delta)
|
|
|
|
|
|
DV01 net:
|
|
|
|
|
|
CS01 net:
|
|
|
|
|
2. Profilul de risc al contrapartidei
|
|
14
|
Mecanismele de tranzacționare și compensare
|
|
|
|
|
|
(a) Procentajul estimat (ca valoare de piață) al titlurilor de valoare tranzacționate:
(nu se completează dacă nu există titluri tranzacționate)
|
%
|
|
|
|
Pe o bursă reglementată
|
|
|
|
|
|
Pe piața extrabursieră (OTC)
|
|
|
|
|
|
(b) Procentajul estimat (ca volum de tranzacționare) de instrumente financiare derivate tranzacționate:
(nu se completează dacă nu există instrumente financiare derivate tranzacționate)
|
%
|
|
|
|
Pe o bursă reglementată
|
|
|
|
|
|
Pe piața extrabursieră (OTC)
|
|
|
|
|
|
(c) Procentajul estimat (ca volum de tranzacționare) de instrumente financiare derivate compensate:
(nu se completează dacă nu există instrumente financiare derivate tranzacționate)
|
%
|
|
|
|
De o contraparte centrală (CCP)
|
|
|
|
|
|
Bilateral
|
|
|
|
|
|
(d) Procentajul estimat (ca valoare de piață) al tranzacțiilor repo compensate:
(nu se completează dacă nu există tranzacții repo)
|
%
|
|
|
|
De o contraparte centrală (CCP)
|
|
|
|
|
|
Bilateral
|
|
|
|
|
|
Trilateral
|
|
|
|
|
15
|
Valoarea garanțiilor reale și a altor mijloace de garantare a creditelor pe care FIA le-a furnizat contrapartidelor
|
|
|
|
|
(a) Valoarea garanției reale furnizate sub formă de numerar și echivalente de numerar
|
|
|
|
|
(b) Valoarea garanției reale furnizate sub formă sub forma altor titluri de valoare (cu excluderea numerarului și a echivalentelor de numerar)
|
|
|
|
|
(c) Valoarea altor garanții reale și a altor mijloace de garantare a creditelor (inclusiv valoarea nominală a acreditivelor și a mijloacelor similare de garantare a creditelor furnizate unor părți terțe)
|
|
|
|
16
|
Referitor la valoarea garanțiilor reale și a altor mijloace de garantare a creditelor pe care fondul care prezintă declarația le-a furnizat contrapartidelor: care este procentajul din această valoare care a fost reipotecat de contrapartide?
|
|
|
|
17
|
Cele mai mari cinci expuneri la contrapartide (în afara CCP)
|
|
|
|
|
(a) Identificați primele cinci contrapartide față de care FIA are expunerea netă la riscul de contrapartidă cea mai mare ca valoare de piață, măsurată ca procentaj din VAN al FIA
|
Denumire
|
Expunere totală
|
|
|
Contrapartida 1
|
|
|
|
|
|
Contrapartida 2
|
|
|
|
|
|
Contrapartida 3
|
|
|
|
|
|
Contrapartida 4
|
|
|
|
|
|
Contrapartida 5
|
|
|
|
|
|
(b) Identificați primele cinci contrapartide care au expunerea netă la riscul de contrapartidă al FIA cea mai mare ca valoare de piață, măsurată ca procentaj din VAN al FIA
|
Denumire
|
Expunere totală
|
|
|
Contrapartida 1
|
|
|
|
|
|
Contrapartida 2
|
|
|
|
|
|
Contrapartida 3
|
|
|
|
|
|
Contrapartida 4
|
|
|
|
|
|
Contrapartida 5
|
|
|
|
|
18
|
Compensare directă prin contrapărți centrale (CCP)
|
|
|
|
|
(a) În cursul perioadei de raportare FIA a compensat tranzacții direct prin CCP?
|
Da
Nu (în caz de răspuns negativ, săriți peste restul întrebării și treceți la întrebarea 21)
|
|
|
|
(b) Dacă ați răspuns „da” la întrebarea 18(a), identificați primele trei contrapărți centrale (CCP) din punctul de vedere al expunerii nete la riscul de credit
|
Denumire
|
Valoare deținută
|
|
|
CCP 1 (nu se completează dacă nu este aplicabil)
|
|
|
|
|
|
CCP 2 (nu se completează dacă nu este aplicabil)
|
|
|
|
|
|
CCP 3 (nu se completează dacă nu este aplicabil)
|
|
|
|
|
3. Profilul de lichiditate
|
|
Profilul de lichiditate al portofoliului
|
|
19
|
Profilul de lichiditate al investitorilor
Procentajul din portofoliu care poate fi lichidat în termen de:
|
|
|
1 zi sau mai puțin
|
2-7 zile
|
8-30 de zile
|
31-90 de zile
|
91-180 de zile
|
181-365 de zile
|
peste 365 de zile
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Valoarea numerarului care nu face obiectul unor restricții (unencumbered cash)
|
|
|
|
Profilul de lichiditate al investitorilor
|
|
21
|
Profilul de lichiditate al investitorilor
Procentajul din capitalul investitorilor care poate fi răscumpărat în termen de (exprimat ca procentaj din VAN al FIA)
|
|
|
|
|
1 zi sau mai puțin
|
2-7 zile
|
8-30 de zile
|
31-90 de zile
|
91-180 de zile
|
181-365 de zile
|
peste 365 de zile
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Răscumpărarea de către investitori
|
|
|
|
|
|
(a) FIA oferă investitorilor în mod obișnuit drepturi de retragere/răscumpărare?
|
Da
|
Nu
|
|
|
|
|
|
|
|
(b) Care este frecvența răscumpărărilor realizate de investitori (în cazul claselor multiple de acțiuni sau de unități raportați pentru clasa care reprezintă cea mai mare proporție din VAN)
|
[alegeți o variantă]
Zilnic
Săptămânal
O dată la două săptămâni
Lunar
Trimestrial
Semestrial
Anual
Altele
N/A
|
|
|
|
(c) Care este perioada de preaviz solicitată investitorilor pentru răscumpărări, în zile?
(în cazul claselor multiple de active sau unități, raportați perioada de notificare ponderată în funcție de active)
|
|
|
|
|
(d) Care este perioada de restricționare (lock-up) a investitorilor, în zile (în cazul claselor multiple de active sau unități, raportați perioada de notificare ponderată în funcție de active)
|
|
|
|
23
|
Măsuri speciale și tratament preferențial
|
|
|
|
|
(a) La data raportării, ce procentaj din VAN al FIA este supus următoarelor măsuri:
|
% din VAN
|
|
|
|
Conturi de tip side pocket
|
|
|
|
|
|
Limite de răscumpărare (gates)
|
|
|
|
|
|
Suspendarea tranzacționării
|
|
|
|
|
|
Alte măsuri de administrare a activelor nelichide (vă rugăm să precizați care)
|
|
[Tip]
|
[%]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(b) Indicați procentajul din valoarea activului net al FIA care face în prezent obiectul măsurilor speciale din cauza naturii lor nelichide în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) litera (a) din Directiva AFIA, inclusiv cele de la întrebarea 25(a)?
|
|
|
|
|
Măsuri speciale ca procentaj din VAN
|
|
|
|
|
|
(c) Există investitori care obțin tratament preferențial sau dreptul la tratament preferențial (de exemplu, printr-un act adițional), făcând prin urmare obiectul obligației de comunicare către investitorii FIA în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) litera (j) din Directiva AFIA?
|
|
|
|
|
(d) Dacă răspunsul la litera (c) este „da”, vă rugăm să indicați orice tratament preferențial acordat:
|
(Da sau Nu)
|
|
|
|
Privind comunicarea/raportarea către investitori
|
|
|
|
|
|
Privind condiții de lichiditate diferite acordate investitorilor
|
|
|
|
|
|
Privind perceperea de comisioane diferite de la investitori
|
|
|
|
|
|
Alte tratamente preferențiale decât cele specificate anterior
|
|
|
|
|
24
|
Prezentarea unei defalcări a proprietății asupra unităților FIA în funcție de grupurile de investitori (ca procentaj din VAN al FIA; precizați beneficiarii efectivi, dacă aceștia sunt cunoscuți sau identificabili)
|
|
|
|
25
|
Surse lichide de finanțare
|
|
|
|
|
(a) Prezentați valoarea agregată a împrumuturilor contractate de FIA și a finanțării sub formă de numerar aflate la dispoziția FIA (inclusiv toate liniile de credit din care s-au efectuat și din care nu s-au efectuat trageri, cu angajament și fără angajament, precum și orice finanțare la termen)
|
|
|
|
|
(b) Repartizați suma raportată la litera (a) în perioadele indicate mai jos, în funcție de perioada cea mai lungă pentru care creditorul se angajează prin contract să furnizeze finanțarea în cauză:
|
|
|
|
|
1 zi sau mai puțin
|
2-7 zile
|
8-30 de zile
|
31-90 de zile
|
91-180 de zile
|
181-365 de zile
|
peste 365 de zile
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Împrumuturile și riscul de expunere
|
|
26
|
Valoarea împrumuturilor de numerar sau titluri de valoare reprezentate de:
|
|
|
|
|
Împrumuturi în numerar negarantate:
|
|
|
|
|
|
Împrumuturi în numerar colateralizate/garantate — printr-un broker principal:
|
|
|
|
|
|
Împrumuturi în numerar colateralizate/garantate — prin (reverse) repo:
|
|
|
|
|
|
Împrumuturi în numerar colateralizate/garantate — prin alte mijloace:
|
|
|
|
|
27
|
Valoarea împrumuturilor încorporate în instrumente financiare
|
|
|
|
|
Instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă: expunerea brută minus marja furnizată
|
|
|
|
|
|
Instrumente financiare derivate OTC: expunerea brută minus marja furnizată
|
|
|
|
|
28
|
Valoarea titlurilor luate cu împrumut pentru poziții scurte:
|
|
|
|
|
29
|
Expunerea brută a structurilor financiare și/sau juridice controlate de FIA, conform dispozițiilor de la considerentul 78 din Directiva AFIA
|
|
|
|
|
Structura financiară și/sau juridică
|
|
|
|
|
|
Structura financiară și/sau juridică
|
|
|
|
|
|
Structura financiară și/sau juridică
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
30
|
Efectul de levier al FIA
|
|
|
|
|
|
(a) calculat conform metodei brute
|
|
|
|
|
|
(b) calculat conform metodei angajamentului
|
|
|
|
|
5. Aspecte referitoare la riscul operațional și alte riscuri
|
|
31
|
Numărul total de poziții deschise
|
|
|
|
|
32
|
Profilul de risc istoric
|
|
|
(a) Randamentul anual al investițiilor sau RIR a FIA în decursul perioadei de raportare (suma brută înainte de perceperea comisioanelor de administrare și de performanță, exprimată ca procentaj)
|
|
|
|
|
Prima lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
A doua lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Ultima lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
(b) Randamentul anual al investițiilor sau RIR a FIA în decursul perioadei de raportare (suma netă după perceperea comisioanelor de administrare și de performanță, exprimată ca procentaj)
|
|
|
|
|
Prima lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
A doua lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Ultima lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
(c) Modificarea valorii activului net al FIA în decursul perioadei de raportare (exprimată ca procentaj, incluzând impactul subscrierilor și al răscumpărărilor)
|
|
|
|
|
Prima lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
A doua lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Ultima lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
(d) Subscrieri în decursul perioadei de raportare
|
|
|
|
|
Prima lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
A doua lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Ultima lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
(e) Răscumpărări în decursul perioadei de raportare
|
|
|
|
|
Prima lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
A doua lună a perioadei de raportare
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Ultima lună a perioadei de raportare
|
|
|
|