+Article 325tertricies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global
---+Article 325tertricies 1.
---+Article 325tertricies 2.
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---+Article 325tertricies 5.

Article 325tertricies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global

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1. Vue d’ensemble

,
Article 325tertricies 1.
Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe et ayant la même échéance mais correspondant à des courbes différentes, la corrélation ρkl est fixée à 99,90 %.
Article 325tertricies 2.

Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à une même courbe, mais ayant des échéances différentes, la corrélation est établie selon la formule suivante:

image

où:

Tk (respectivementTl)

=

l'échéance associée au taux sans risque;

θ

=

3 %.
Article 325tertricies 3.
Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à des courbes différentes et ayant des échéances différentes, la corrélation ρkl est égale au coefficient de corrélation prévu au paragraphe 2 multiplié par 99,90 %.
Article 325tertricies 4.
Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'inflation WSl, la corrélation est établie à 40 %.
Article 325tertricies 5.
Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSl, y compris les autres facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies, la corrélation est fixée à 0 %.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes