13. Détermination de sorties de trésorerie supérieures

13.1. Les établissements doivent appliquer la méthodologie suivante lors du classement des dépôts entraînant des sorties de trésorerie supérieures:

Page 9 de 11 13.2. Il convient de répartir les facteurs décrits dans la partie 2 des présentes orientations en deux niveaux de risque:

• a) les facteurs à hauts risques, comprenant les facteurs de risque suivants:
• i) les dépôts en devises;
• ii) les dépôts liés à d’autres produits;
• iii) les produits offrant une rémunération attractive ou bénéficiant de conditions préférentielles;
• iv) les canaux de distribution à hauts risques, dont les banques uniquement accessibles par internet et les dépôts de courtage;
• v) les dépôts de montant élevé;
• vi) d’autres caractéristiques que l’établissement considère à hauts risques conformément au point 13 des orientations ci-dessus;
• b) les facteurs à très haut risque, comprenant les facteurs de risque suivants:
• i) les dépôts à terme ou avec délai de préavis venant à échéance;
• ii) les dépôts de non-résidents;
• iii) les dépôts de montant très élevé.

13.3. Les établissements doivent évaluer les dépôts de la clientèle de détail par rapport à l’ensemble de facteurs décrits ci-dessus.

13.4. Les établissements doivent affecter les dépôts à l’un des trois catégories suivants sur la base du nombre de facteurs de risque attribués au dépôt sous-jacent:

• a) dépôts avec deux facteurs de niveau 1;
• b) dépôts avec trois facteurs de niveau 1, ou avec un facteur de niveau 1 et un facteur de niveau 2;
• c) dépôts avec deux facteurs de niveau 2, ou avec deux facteurs de niveau 1 et un facteur de niveau 2, ou avec toute autre combinaison de facteurs.

13.5. Les établissements doivent estimer les taux de sorties de trésorerie supérieures correspondants pour chacun des groupes conformément à l’évaluation de la volatilité historique et anticipée.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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