12. Iné charakteristiky

12.1. Banky majú zvážiť svoj objem retailových vkladov s cieľom určiť ďalšie charakteristiky, ktoré poukazujú alebo môžu poukazovať na typ retailového vkladu s vyššou mierou záporného peňažného toku , ako sú charakteristiky uvedené v článku 421 ods. 1 a 2 nariadenia o kapitálových požiadavkách. Stanovenie alebo neexistencia ďalších charakteristík sa ma jú zdokumentovať.

12.2. N a účely stanovenia takýchto charakteristík banky majú posúdiť zistenú (historickú) a očakávanú stabilitu/volatilitu konkrétnych ponúkaných produktov retailových vkladov a určiť typy produktov, ktoré sa ukázali alebo môžu ukázať ako nestabilné.

12.3. Banky majú na tento účel vykonať scenár stresového testovania, ktorý vychádza z predpokladu kombinovanej závažnej idiosynkratickej a celotrhovej udalosti. Na posúdenie volatility produktov retailových vkladov by sa mohli použiť interné štatistické a matema tické modely. Vstupy pre tieto metódy by mali spravidla zahŕňať údaje odvodené z minulého správania vkladov a z hypotetických predpokladov založených na stresových scenároch.

12.4. Malé a menej sofistikované banky by mohli použiť zjednodušené metódy založ ené na štatistických modeloch, ako sú modely na určenie maximálneho poklesu spozorovaného počas 30 - dňovej lehoty pre daný vklad v danom časovom horizonte vrátane stresového obdobia.

12.5. Odporúča sa použitie odborného posudku zahŕňajúceho faktory, ktoré neboli zohľadnené v rámci modelu, najmä v prípade inovačných produktov bez dlhej histórie.

12.6. Pri analýze by bolo veľmi užitočným nástrojom poradie produktov retailových vkladov z hľadiska volatility alebo vnímanej volatility. Prispelo by to k jednotnej implementácii v rámci produktov retailových vkladov banky . Porovnanie výsledkov získaných pre jednotlivé produkty a určenie odchýlok môže pomôcť identifikovať menej stabilné vklady.

12.7. Predpoklady, o ktoré sa opierajú tieto metódy, majú zahŕňať 30 - dň ovú prognózu a často sa revidovať, najmä preto, aby odrážali akékoľvek závažné zmeny trhových podmienok. Navyše, banky majú zvážiť koreláciu, škodlivý vplyv a sezónny vplyv na zlepšenie kvality tohto posúdenia.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/