12. Overige kenmerken

12.1. Instellingen dienen na te gaan of er nog andere kenmerken van hun retaildepositovolume zijn die duiden of kunnen duiden op een type retaildeposito met hogere uitstroompercentages dan die genoemd in artikel 421, leden 1 en 2, van de VKV. De vaststelling dan wel het niet-bestaan van overige kenmerken dient te worden gedocumenteerd.

12.2. Om dergelijke kenmerken vast te stellen, dienen instellingen de waargenomen (historische) en de verwachte stabiliteit/volatiliteit te beoordelen voor de aangeboden retaildepositoproducten in kwestie en producttypen vast te stellen die onstabiel zijn gebleken of naar verwachting onstabiel kunnen blijken.

12.3. Daartoe dienen instellingen een stresstestscenario uit te voeren op basis van een gecombineerde ernstige individuele en marktbrede gebeurtenis. Er kan gebruik worden gemaakt van interne statistische en wiskundige modellen om de volatiliteit van retaildepositoproducten te beoordelen. De input voor deze methoden dient in het algemeen te bestaan uit gegevens ontleend aan het gedrag van deposito's in het verleden en hypothetische aannamen op basis van stressscenario's.

12.4. Kleine en eenvoudiger instellingen zouden vereenvoudigde methoden kunnen hanteren volgens statische modellen, zoals modellen die de in een periode van dertig dagen waargenomen maximumafname van een gegeven deposito vaststellen over een gegeven tijdshorizon, waarin een periode van spanningen is begrepen.

12.5. De instellingen worden aangemoedigd gebruik te maken van het oordeel van deskundigen om factoren mee te laten wegen waarmee het model geen rekening houdt, met name bij innovatieve producten zonder lange geschiedenis.

Blz. 8 van 10 12.6. De analyse zou sterk gebaat zijn bij een rangorde van retaildepositoproducten naar volatiliteit of gepercipieerde volatiliteit. Dat zou de consequente implementatie van de retaildepositoproducten van een instelling ten goede komen. Door de voor verschillende producten verkregen resultaten te vergelijken en de uitschieters in kaart te brengen, kunnen minder stabiele deposito's beter worden herkend.

12.7. De aannamen die aan deze methoden ten grondslag liggen, dienen betrekking te hebben op een voorspelling over dertig dagen en veelvuldig te worden herzien, met name om rekening te houden met belangrijke veranderingen op de markt. Voorts dienen instellingen de kwaliteit van deze beoordeling te verbeteren door correlatie, effecten van besmetting en seizoenseffecten in aanmerking te nemen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/