+Article 325novodecies 2.
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Article 325novodecies 2.
Les établissements calculent les sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation comme suit:
où:
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=
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les sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation;
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cskt
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=
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la valeur du taux d'écart de crédit d'un émetteur j à l'échéance t;
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Vi (.)
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=
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la fonction de tarification de l'instrument i; et
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x,y
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=
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facteurs de risque autres que cskt dans la fonction de tarification Vi.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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