Artigo 325.o-R 2.

=

sensibilidades ao risco delta de spread de crédito para todas as posições de titularização e não titularizadas;

cskt

=

valor da taxa da spread de crédito de um emitente j no prazo de vencimento t;

Vi (.)

=

função de fixação de preços do instrumento i; e

x, y

=

fatores de risco distintos de cskt na função de fixação de preços Vi.