+Artykuł 325r 2.

Artykuł 325r 2.

Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości na ryzyko spreadu kredytowego delta dla wszystkich pozycji sekurytyzacyjnych i pozycji niesekurytyzacyjnych w następujący sposób:

image

gdzie:

image

=

wskaźniki wrażliwości na ryzyko spreadu kredytowego delta dla wszystkich pozycji sekurytyzacyjnych i pozycji niesekurytyzacyjnych;

cskt

=

wartość stopy spreadu kredytowego emitenta j w terminie zapadalności t;

Vi (.)

=

funkcja wyceny instrumentu i; oraz

x,y

=

czynniki ryzyka inne niż cskt w funkcji wyceny Vi.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy