+Artikkel 325r 2.

Artikkel 325r 2.

►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad delta krediidimarginaali riski tundlikkuse kõikide väärtpaberistamise ja muu kui väärtpaberistamise positsioonide puhul järgmiselt:

image

kus:

▼C10

image

=

delta krediidimarginaali riski tundlikkus kõikide väärtpaberistamise ja muu kui väärtpaberistamise positsioonide puhul;

▼M8

cskt

=

emitendi j krediidimarginaali riski väärtus lõpptähtajal t;

Vi (.)

=

instrumendi i hinnastamisfunktsioon ning

x, y

=

muud riskitegurid kui cs_kt hinnastamisfunktsioonis Vi.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid