Visų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų ir pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, jautrumą delta kredito maržos rizikai įstaigos apskaičiuoja taip:
čia:
|
|
=
|
visų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų ir pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, jautrumas delta kredito maržos rizikai;
|
|
cskt
|
=
|
emitento j kredito maržos normos vertė suėjus terminui t;
|
|
Vi (.)
|
=
|
finansinės priemonės i kainodaros funkcija ir
|
|
x,y
|
=
|
kiti nei cskt kainodaros funkcijos Vi rizikos veiksniai.
|