+Artikel 325 novodecies 2.
|
Artikel 325 novodecies 2.
Instellingen berekenen de creditspread-deltarisicogevoeligheden voor alle securitisatie- en niet-securitisatieposities als volgt:
waarbij:
|
|
=
|
de creditspread-deltarisicogevoeligheden voor alle securitisatie- en niet-securitisatieposities;
|
|
cskt
|
=
|
de waarde van de creditspread van een uitgevende instelling j voor looptijd t;
|
|
Vi (.)
|
=
|
de prijsfunctie van instrument i; en
|
|
x, y
|
=
|
andere risicofactoren dan cskt in de prijsfunctie Vi.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|