Article 325quatersexagies 1.

La «mesure du risque selon un scénario de tensions d'un facteur de risque non modélisable» est la perte encourue sur l'ensemble des positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières, intégrant ce facteur de risque non modélisable lorsque l'on applique à ce facteur un scénario extrême de chocs futurs.