Articolo 325 quatersexagies 1.

Per misura del rischio di scenario di stress di un determinato fattore di rischio non modellizzabile si intende la perdita che si verifica in tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci del portafoglio che comprende tale fattore di rischio non modellizzabile quando a tale fattore di rischio si applichi uno scenario estremo di shock futuri.