Artikel 325 quatersexagies 1.

De stressscenariorisicomaatstaf van een gegeven niet-modelleerbare risicofactor is het verlies dat wordt geleden op alle handelsportefeuilleposities of niet-handelsportefeuilleposities waaraan een wisselkoersrisico of een grondstoffenrisico verbonden is van de portefeuille die deze niet-modelleerbare risicofactor omvat, indien op die risicofactor een extreem scenario van toekomstige schokken wordt toegepast.