Artykuł 325bk 1.

„Miara ryzyka scenariusza warunków skrajnych dotyczącego danego niemożliwego do modelowania czynnika ryzyka” oznacza stratę poniesioną we wszystkich pozycjach portfela handlowego lub pozycjach portfela bankowego obciążonych ryzykiem walutowym lub ryzykiem cen towarów w przypadku portfela, który obejmuje dany niemożliwy do modelowania czynnik ryzyka, gdy ekstremalny scenariusz przyszłych wstrząsów ma zastosowanie do tego czynnika ryzyka.