Člen 325bk 1.

„Mera tveganja za stresni scenarij danega dejavnika tveganja, neprimernega za modeliranje“, pomeni izgubo, ki nastane v vseh pozicijah iz trgovalne knjige ali v pozicijah iz netrgovalne knjige, ki so izpostavljene valutnemu tveganju ali blagovnemu tveganju portfelja, kar vključuje ta za modeliranje neprimerni dejavnik tveganja, kadar se zanj uporabi ekstremni scenarij prihodnjih šokov.