+Članak 27. 1

Članak 27. 1

1.   Kad procjenjuju ispunjava li institucija zahtjeve iz članka 325.bh stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 koji se odnose na modeliranje valutnog rizika, nadležna tijela dužna su:

(a)

zatražiti da institucija dostavi popis svih parova valuta na koje je njezin portfelj osjetljiv i da za svaki par objasni je li podložan samo promptnom deviznom tečaju ili drugim faktorima rizika, uključujući implicirane volatilnosti;

(b)

zatražiti da institucija dostavi analizu osjetljivosti svojeg portfelja na svaki par valuta iz točke (a);

(c)

na temelju informacija iz točaka (a) i (b) provjeriti je li rizik osnove između parova valuta implicitno obuhvaćen nečim od sljedećeg:

i.

činjenicom da su dva valutna para modelirana izravno;

ii.

činjenicom da je osnova koja predstavlja razliku između ta dva para valuta uključena u interni model za mjerenje rizika;

(d)

procijeniti u kojoj mjeri institucija uzima u obzir rizik događaja koji utječu na parove valuta čija se vrijednost ne mijenja i kako se taj rizik prati ako je značajan;

(e)

procijeniti je li rizik promjena u krivuljama valuta propisno obuhvaćen u skladu s člankom 29. ove Uredbe;

(f)

procijeniti je li vega-rizik povezan s valutnim rizikom propisno obuhvaćen u skladu s člankom 30. ove Uredbe.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.