11. Za potrebe stavka 2. točke (f) podtočke i., nadležna tijela mogu, ovisno o slučaju i ako su gubici koji odgovaraju promjenama značajnih faktora rizika ili standardiziranih razreda koji se ne mogu modelirati iznimno nelinearni:
|
(a)
|
zatražiti da institucija utvrdi razdoblje stresa tako što će u skupu faktora rizika koji se ne mogu modelirati ili u bilo kojem standardiziranom razredu koji se ne može modelirati koji pripadaju istoj širokoj kategoriji faktora rizika maksimalno povećati vrijednost iz članka 12. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2024/397 primjenom metoda određivanja cijena koje institucija primjenjuje u modelu za mjerenje rizika u skladu s člankom 13. stavkom 2. te delegirane uredbe;
|
|
(b)
|
zatražiti da institucija utvrdi razdoblje stresa tako što će u skupu iz točke (a) ovog stavka maksimalno povećati vrijednost iz članka 12. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2024/397 primjenom metoda određivanja cijena zasnovanih na osjetljivosti u skladu s člankom 13. stavkom 4. te delegirane uredbe;
|
|
(c)
|
procijeniti ima li značajne razlike između razdoblja stresa utvrđenih u skladu s točkama (a) i (b).
|
Skup značajnih faktora rizika ili standardiziranih razreda koji se ne mogu modelirati iz prvog podstavka točke (a) odabire se vodeći računa o njihovoj značajnosti i nelinearnom profilu gubitka zbog promjena njihovih vrijednosti. Da bi utvrdila faktore rizika ili standardizirane razrede koji se ne mogu modelirati i imaju nelinearan profil gubitka, nadležna tijela mogu kao osnovu primijeniti koeficijent nelinearnosti κ koji se izračunava u skladu s člankom 17. ili 18. Delegirane uredbe (EU) 2024/397.