(11) În sensul alineatului (2) litera (f) punctul (i), după caz și dacă pierderile corespunzătoare modificărilor factorilor de risc nemodelabili semnificativi sau ale benzilor standard nemodelabile semnificative sunt extrem de neliniare, autoritățile competente pot:
|
(a)
|
solicita instituției să determine perioada de criză prin maximizarea valorii menționate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2024/397 pe un set de factori de risc nemodelabili sau pe oricare bandă standard nemodelabilă care aparține aceleiași categorii generale de factori de risc, utilizând metodele de evaluare pe care instituția le utilizează în modelul de măsurare a riscurilor în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din regulamentul delegat respectiv;
|
|
(b)
|
solicita instituției să determine perioada de criză prin maximizarea valorii menționate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2024/397 pe setul menționat la litera (a) de la prezentul alineat, utilizând metode de evaluare bazate pe sensibilități în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul delegat respectiv;
|
|
(c)
|
evalua dacă perioadele de criză determinate în conformitate cu literele (a) și (b) diferă semnificativ.
|
Setul de factori de risc nemodelabili sau benzile standard nemodelabile menționate la primul paragraf litera (a) se aleg ținând seama de importanța lor semnificativă și de profilul neliniar al pierderii în raport cu modificările valorilor lor. Pentru a identifica factorii de risc nemodelabili sau benzile standard nemodelabile cu un profil de pierdere neliniar, autoritățile competente pot utiliza ca bază valoarea coeficientului de neliniaritate κ calculat în conformitate cu articolul 17 sau cu articolul 18 din Regulamentul delegat (UE) 2024/397.