(11) A (2) bekezdés f) pontja i. alpontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok adott esetben, és amennyiben a lényeges, nem modellezhető kockázati tényezők vagy nem modellezhető sztenderd kategóriák változásainak megfelelő veszteségek erősen nemlineárisak:
|
a)
|
előírhatják az intézmény számára, hogy az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében említett érték maximalizálásával határozza meg a stresszidőszakot az ugyanazon tág kockázatitényező-kategóriába tartozó nem modellezhető kockázati tényezők vagy nem modellezhető sztenderd kategóriák egy halmaza tekintetében és az intézmény által a kockázatmérési modellben az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban alkalmazott árazási módszerek alkalmazásával;
|
|
b)
|
előírhatják az intézmény számára, hogy az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében említett érték maximalizálásával határozza meg a stresszidőszakot az e bekezdés a) pontjában említett halmazra vonatkozóan és az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban érzékenységen alapuló árazási módszerek alkalmazásával;
|
|
c)
|
értékelhetik, hogy az a) és b) pont szerint meghatározott stresszidőszakok lényegesen eltérnek-e egymástól.
|
A nem modellezhető kockázati tényezőknek vagy a nem modellezhető sztenderd kategóriáknak az első albekezdés a) pontjában említett halmazát lényegességük és a veszteség értékváltozásokhoz viszonyított nemlineáris profilja alapján kell kiválasztani. A nemlineáris veszteségprofillal rendelkező nem modellezhető kockázati tényezők vagy nem modellezhető sztenderd kategóriák azonosításához az illetékes hatóságok alapul vehetik az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. vagy 18. cikkének megfelelően kiszámított κ nemlinearitási együttható értékét.