+Artigo 44.o 11
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Artigo 44.o 11
11. Para efeitos do n.o 2, alínea f), subalínea i), as autoridades competentes podem, se adequado e caso as perdas correspondentes a alterações dos fatores de risco não modelizáveis ou dos escalões normalizados não modelizáveis pertinentes sejam altamente não lineares:
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a)
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Exigir que a instituição determine o período de esforço maximizando o valor a que se refere o artigo 12.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2024/397 num conjunto de fatores de risco não modelizáveis ou em qualquer escalão normalizado não modelizável pertencente à mesma categoria geral de fatores de risco, utilizando os métodos de fixação de preços que a instituição utiliza no modelo de medição dos riscos em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do referido regulamento delegado;
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b)
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Exigir que a instituição determine o período de esforço maximizando o valor a que se refere o artigo 12.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2024/397 no conjunto a que se refere a alínea a) do presente número, utilizando métodos de fixação de preços baseados nas sensibilidades, em conformidade com o artigo 13.o, n.o 4, do referido regulamento delegado;
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c)
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Avaliar se os períodos de esforço determinados em conformidade com as alíneas a) e b) diferem substancialmente.
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O conjunto de fatores de risco não modelizáveis ou escalões normalizados não modelizáveis a que se refere o primeiro parágrafo, alínea a), deve ser escolhido tendo em conta a sua materialidade e o perfil não linear da perda em função das variações dos seus valores. Para identificar fatores de risco não modelizáveis ou escalões normalizados não modelizáveis com um perfil de perda não linear, as autoridades competentes podem utilizar como base o valor do coeficiente de não linearidade κ calculado em conformidade com o artigo 17.o ou 18.° do Regulamento Delegado (UE) 2024/397.
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
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