+Članak 104.b Zahtjevi u vezi s organizacijskom jedinicom za trgovanje
---+Članak 104.b 1.
---+Članak 104.b 2.
---+Članak 104.b 3.
---+Članak 104.b 4.
---+Članak 104.b 5.
---+Članak 104.b 6.

Članak 104.b Zahtjevi u vezi s organizacijskom jedinicom za trgovanje

-

1. Pregled

,
Članak 104.b 1.
Za potrebe izračuna kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik u skladu s pristupom iz članka 325. stavka 1. točke (b), institucije uspostavljaju organizacijske jedinice za trgovanje i dodjeljuju svaku od svojih pozicija iz knjige trgovanja i pozicija iz knjige pozicija kojima se ne trguje iz stavaka 5. i 6. ovog članka jednoj od tih organizacijskih jedinica za trgovanje. Pozicije iz knjige trgovanja dodjeljuju se istoj organizacijskoj jedinici za trgovanje samo ako su te pozicije u skladu s njezinom dogovorenom poslovnom strategijom i ako su predmet dosljednog upravljanja i praćenja u skladu sa stavkom 2. ovog članka.
Članak 104.b 2.

Organizacijske jedinice za trgovanje institucija u svakom trenutku ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve:

(a) 

svaka organizacijska jedinica za trgovanje ima jasnu i određenu poslovnu strategiju i strukturu za upravljanje rizicima koja je primjerena za njegovu poslovnu strategiju;

(b) 

svaka organizacijska jedinica za trgovanje ima jasnu organizacijsku strukturu; pozicijama u pojedinoj organizacijskoj jedinici za trgovanje upravljaju imenovani trgovci u instituciji; svaki trgovac ima posebne funkcije u okviru organizacijske jedinice za trgovanje; svaki trgovac dodjeljuje se samo jednoj organizacijskoj jedinici za trgovanje;

(c) 

ograničenja pozicija određuju se u okviru svake organizacijske jedinice za trgovanje u skladu s poslovnom strategijom tog stola za trgovanje;

(d) 

izvješća o djelatnostima, profitabilnosti, upravljanju rizicima i regulatornim zahtjevima na razini organizacijske jedinice za trgovanje sastavljaju se najmanje jedanput tjedno i redovito se priopćavaju upravljačkom tijelu;

(e) 

svaka organizacijska jedinica za trgovanje ima jasan godišnji poslovni plan koji uključuje jasno određenu politiku primitaka temeljenu na dobrim kriterijima koji se upotrebljavaju za mjerenje uspješnosti;

(f) 

za svaku organizacijsku jedinicu za trgovanje jedanput mjesečno sastavljaju se izvješća o pozicijama koje dospijevaju, unutardnevnim i dnevnim kršenjima ograničenja trgovanja i mjerama koje institucija poduzima u vezi s tim kršenjima, kao i o procjenama tržišne likvidnosti, te se stavljaju na raspolaganje nadležnim tijelima.
Članak 104.b 3.
Odstupajući od stavka 2. točke (b), institucija može rasporediti trgovca na više od jedne organizacijske jedinice za trgovanje pod uvjetom da institucija svome nadležnom tijelu dovoljno dobro dokaže da je raspoređivanje provedeno zbog pitanja poslovanja ili resursa te da to raspoređivanje zadržava ostale kvalitativne zahtjeve iz ovog članka koji se primjenjuju na trgovce i organizacijske jedinice za trgovanje.
Članak 104.b 4.
Institucije obavješćuju nadležna tijela o načinu na koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. Nadležna tijela mogu zahtijevati da institucija promijeni strukturu ili organizaciju svojih organizacijskih jedinica za trgovanje radi usklađivanja s ovim člankom.
Članak 104.b 5.
Kako bi izračunale kapitalne zahtjeve za tržišni rizik institucije svaku od svojih pozicija iz knjige pozicija kojima se ne trguje koje su podložne valutnom riziku ili robnom riziku dodjeljuju organizacijskim jedinicama za trgovanje uspostavljenima u skladu sa stavkom 1. koje upravljaju rizicima koji su slični rizicima tih pozicija.
Članak 104.b 6.
Odstupajući od stavka 5., institucije mogu pri izračunu svojih kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik uspostaviti jednu ili više organizacijskih jedinica za trgovanje kojima dodjeljuju isključivo pozicije iz knjige pozicija kojima se ne trguje koje su podložne valutnom riziku ili robnom riziku. Na te organizacijske jedinice za trgovanje ne primjenjuju se zahtjevi iz stavaka 1., 2. i 3.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi