+Člen 104b Zahteve za trgovalne enote
---+Člen 104b 1.
---+Člen 104b 2.
---+Člen 104b 3.
---+Člen 104b 4.
---+Člen 104b 5.
---+Člen 104b 6.

Člen 104b Zahteve za trgovalne enote

-

1. Pregled

,
Člen 104b 1.
Institucije za namene izračuna kapitalskih zahtev za tržno tveganje v skladu s pristopom iz člena 325(1), točka (b), vzpostavijo trgovalne enote ter dodelijo vsako od svojih pozicij iz trgovalne knjige in pozicij iz netrgovalne knjige iz odstavkov 5 in 6 tega člena eni od teh trgovalnih enot. Pozicije iz trgovalne knjige se dodelijo isti trgovalni enoti samo, kadar so te pozicije v skladu z dogovorjeno poslovno strategijo te trgovalne enote ter se dosledno upravljajo in spremljajo v skladu z odstavkom 2 tega člena.
Člen 104b 2.

Trgovalne enote institucij vedno izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

(a) 

vsaka trgovalna enota ima jasno in razločevalno poslovno strategijo ter strukturo upravljanja tveganj, ki je primerna za njeno poslovno strategijo;

(b) 

vsaka trgovalna enota ima jasno organizacijsko strukturo; pozicije v dani trgovalni enoti upravljajo imenovani trgovci znotraj institucije; vsak trgovec ima določene funkcije v okviru trgovalne enote; vsak trgovec se dodeli samo eni trgovalni enoti;

(c) 

v okviru vsake trgovalne enote se določijo pozicijski limiti v skladu z njeno poslovno strategijo;

(d) 

poročila o dejavnostih, dobičku, upravljanju tveganj in regulativnih zahtevah na ravni trgovalne enote se pripravljajo vsaj enkrat na teden in se redno sporočajo upravljalnemu organu;

(e) 

vsaka trgovalna enota ima jasen letni poslovni načrt, vključno z jasno opredeljeno politiko prejemkov na podlagi trdnih meril za merjenje uspešnosti;

(f) 

poročila o pozicijah, ki zapadajo, kršitvah meddnevnih limitov trgovanja, kršitvah dnevnih limitov trgovanja in ukrepih, ki jih je sprejela institucija za odpravo teh kršitev, ter ocene likvidnosti trga se za vsako trgovalno enoto pripravljajo vsak mesec in se dajo na razpolago pristojnim organom.
Člen 104b 3.
Z odstopanjem od točke (b) odstavka 2 lahko institucija trgovca dodeli več kot eni trgovalni enoti, če svojemu pristojnemu organu zadovoljivo dokaže, da je bila ta dodelitev narejena zaradi poslovnih razlogov ali razlogov, povezanih z viri, ter da ohranja druge zahteve glede kakovosti iz tega člena, ki se uporabljajo za trgovce in trgovalne enote.
Člen 104b 4.
Institucije pristojne organe uradno obvestijo o načinu, na katerega izpolnjujejo odstavek 2. Pristojni organi lahko od institucije zahtevajo, da zaradi skladnosti s tem členom spremeni strukturo ali organizacijo svojih trgovalnih enot.
Člen 104b 5.
Institucije za izračun svojih kapitalskih zahtev za tržno tveganje dodelijo vsako od svojih pozicij iz netrgovalne knjige, ki je izpostavljena valutnemu tveganju ali blagovnemu tveganju, trgovalnim enotam, vzpostavljenim v skladu z odstavkom 1, ki upravljajo tveganja, podobna tveganjem teh pozicij.
Člen 104b 6.
Z odstopanjem od odstavka 5 lahko institucije pri izračunu svojih kapitalskih zahtev za tržno tveganje vzpostavijo eno ali več trgovalnih enot, katerim dodelijo izključno pozicije iz netrgovalne knjige, ki so izpostavljene valutnemu tveganju ali blagovnemu tveganju. Za te trgovalne enote ne veljajo zahteve iz odstavkov 1, 2 in 3.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi