+104b straipsnis Prekybos operacijų sąrašui keliami reikalavimai
---+104b straipsnis 1.
---+104b straipsnis 2.
---+104b straipsnis 3.
---+104b straipsnis 4.
---+104b straipsnis 5.
---+104b straipsnis 6.

104b straipsnis Prekybos operacijų sąrašui keliami reikalavimai

-

1. Apžvalga

,
104b straipsnis 1.
Siekdamos apskaičiuoti nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti taikant 325 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą metodą, įstaigos sudaro prekybos operacijų sąrašus ir visas savo prekybos knygos pozicijas ir ne prekybos knygos pozicijas, nurodytas šio straipsnio 5 ir 6 dalyse, įtraukia į vieną iš tų prekybos operacijų sąrašų. Prekybos knygos pozicijos tam pačiam prekybos operacijų sąrašui priskiriamos tik tada, kai jos atitinka sutartą tam prekybos operacijų sąrašui taikomą verslo strategiją ir yra nuosekliai tvarkomos bei stebimos pagal šio straipsnio 2 dalį.
104b straipsnis 2.

Įstaigų prekybos operacijų sąrašai visada turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

a) 

kiekvieno prekybos operacijų sąrašo atžvilgiu turi būti nustatyta aiški ir konkreti verslo strategija bei pagal tą verslo strategiją tinkama rizikos valdymo sistema;

b) 

turi būti nustatyta aiški kiekvieno prekybos operacijų sąrašo organizacinė struktūra; konkretaus prekybos operacijų sąrašo pozicijos turi būti tvarkomos paskirtų tos įstaigos prekiautojų; kiekvienas prekiautojas turi atlikti jam pavestas su prekybos operacijų sąrašu susijusias pareigas; kiekvienas prekiautojas priskiriamas tik vienam prekybos operacijų sąrašui;

c) 

kiekvieno prekybos operacijų sąrašo pozicijų ribos nustatomos pagal to prekybos operacijų sąrašo verslo strategiją;

d) 

prekybos operacijų sąrašo lygmens veiklos, pelningumo, rizikos valdymo ir reguliavimo reikalavimų ataskaitos rengiamos bent kas savaitę ir reguliariai pateikiamos valdymo organui;

e) 

turi būti nustatytas aiškus kiekvieno prekybos operacijų sąrašo metinis veiklos planas, įskaitant aiškiai nustatytą atlygio politiką, remiantis patikimais veiklos rezultatų vertinimo kriterijais;

f) 

kiekvieno prekybos operacijų sąrašo atžvilgiu kas mėnesį parengiamos ataskaitos apie besibaigiančio termino pozicijas, einamosios paros prekybos operacijų sandorių ribų pažeidimus, kasdienių prekybos operacijų sandorių ribų pažeidimus ir veiksmus, kurių įstaiga ėmėsi reaguodama į tuos pažeidimus, taip pat parengiami rinkos likvidumo įvertinimai, ir visa ši informacija pateikiama kompetentingoms institucijoms.
104b straipsnis 3.
Nukrypstant nuo 2 dalies b punkto, įstaiga gali priskirti prekiautoją daugiau nei vienam prekybos operacijų sąrašui su sąlyga, kad įstaiga savo kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodo tai, kad priskyrimas atliktas vadovaujantis verslo ar išteklių sumetimais ir kad jį atliekant atsižvelgta į kitus kokybinius šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus, taikytinus prekiautojams ir prekybos operacijų sąrašams.
104b straipsnis 4.
Įstaigos praneša kompetentingoms institucijoms, kokiu būdu jos užtikrina 2 dalies laikymąsi. Kompetentingos institucijos gali pareikalauti, kad įstaiga pakeistų savo prekybos operacijų sąrašų struktūrą ar organizavimą taip, kad būtų laikomasi šio straipsnio.
104b straipsnis 5.
Siekdamos apskaičiuoti savo nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti, įstaigos visas savo ne prekybos knygos pozicijas, kurioms kyla valiutos kurso rizika arba biržos prekių rizika, įtraukia į pagal 1 dalį sudarytus prekybos operacijų sąrašus, kurių rizika yra panaši į tų pozicijų riziką.
104b straipsnis 6.
Nukrypdamos nuo 5 dalies, įstaigos, apskaičiuodamos savo nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti, gali sudaryti vieną ar daugiau prekybos operacijų sąrašų, į kuriuos jos įtraukia tik ne prekybos knygos pozicijas, kurioms kyla valiutos kurso rizika arba biržos prekių rizika. Tiems prekybos operacijų sąrašams 1, 2 ir 3 dalyse nustatyti reikalavimai netaikomi.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai