18. cikk A fordított és az eseti stressztesztelési forgatókönyvek megfelelőségének értékelése

i.

azon üzletágakat, ahol a hagyományos kockázatkezelési modellek a kockázat és a megtérülés kivételesen jó arányát jelzik előre;

ii.

azon új termékeket és új piacokat, amelyek esetében nem tapasztaltak súlyos feszültségeket;

iii.

azon kitettségeket, amelyek esetében nem állnak fenn likvid kétirányú piacok;

iv.

azon devizakitettségeket, amelyek más pénznemekkel kapcsolatos rögzítés vagy felső vagy alsó korlát hatálya alá tartoznak;

v.

a súlyosan veszteséges opciókban – különösen a bináris opciókban – levő pozíciókat;

vi.

azon eseményeket, amelyeket nem vettek figyelembe az 575/2013/EU rendelet 325bb. cikkében említett várható többletveszteség-kockázati mérték kalibrálásához használt stresszidőszakokban;

vii.

a fizikai vagy átállási kockázatok formájában megnyilvánuló környezeti kockázatokat.

i.

a piacok illikviditása piaci stresszhelyzetben, az árak nagymértékű ingadozása, a koncentrációs kockázat és az egyirányú piacok;

ii.

a felülvizsgálat időpontjában rögzítés, felső korlát vagy alsó korlát hatálya alá tartozó pénznem tekintetében az ilyen kapcsolatok megszakításából eredő, az instrumentumok vagy kockázati tényezők közötti korreláció növekedésével vagy hirtelen devizaárfolyam-eltolódással járó esemény, amely az i. alpontban említett valamely eseménnyel egyidejűleg következik be;

iii.

részvénypozíciókkal kapcsolatos eseménykockázatok és hitelpozíciókkal kapcsolatos váratlan nemteljesítési kockázat, a következők bármelyikének figyelembevételével:

iv.

a termékek nemlinearitása, a nem lineáris hatások pontos tükrözése érdekében az összes pozíció teljeskörű átértékelésével, és olyan sokkok alkalmazásával, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy kiváltsák egyes súlyosan veszteséges opciók – különösen a bináris opciók – lehívását;

v.

környezeti kockázati tényezőkből eredő eseménykockázatok;

vi.

a belső modellek által esetleg nem kellőképpen tükrözött egyéb kockázatok, beleértve a helyettesítő értékek használatából eredő kockázatokat, valamint a helyettesítő érték és a mögöttes kockázat közötti potenciális eltéréseket.