Člen 18 Ocena ustreznosti scenarijev povratnega inad hocstresnega testiranja

(i)

poslovna področja, na katerih tradicionalni modeli upravljanja tveganj kažejo na izjemno dobro razmerje med tveganjem in donosom;

(ii)

nove produkte in nove trge, ki niso doživeli hujših pretresov;

(iii)

izpostavljenosti, pri katerih ne obstaja likviden dvosmeren trg;

(iv)

izpostavljenosti v tujih valutah, v obliki vezave na drugo valuto ali uporabe zgornje ali spodnje vrednosti menjalnega tečaja;

(v)

pozicije v opcijah, ki se jih ne splača izvršiti, zlasti v digitalnih opcijah;

(vi)

dogodke, ki se niso upoštevali v stresnem obdobju, uporabljenem za umeritev mer tveganja pričakovanega primanjkljaja iz člena 325bb Uredbe (EU) št. 575/2013;

(vii)

okoljska tveganja v obliki fizičnih tveganj in tveganj, povezanih s prehodom.

(i)

nelikvidnost trgov v stresnih tržnih razmerah, velike cenovne razkorake, tveganje koncentracije in enosmerne trge;

(ii)

dogodek, ki povzroči povečanje korelacije med instrumenti ali dejavniki tveganja, ali scenarij izrazitega premika tuje valute, ki izhaja iz valut, ki so času pregleda predmet vezave, zgornje meje ali spodnje meje, ki prekinejo ta razmerja, če se tak dogodek zgodi hkrati z dogodkom iz točke (i);

(iii)

tveganja nepričakovanih dogodkov za lastniške finančne instrumente in tveganje skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila za kreditne pozicije, pri čemer se je upoštevalo eno od naslednjega:

(iv)

nelinearnost produktov z uporabo popolnega prevrednotenja vseh pozicij, da bi se natančno odrazili učinki nelinearnosti, in z uporabo dovolj velikih šokov, da bi se sprožila izvršitev nekaterih opcij, ki se jih ne splača izvršiti, zlasti digitalnih;

(v)

tveganja nepričakovanih dogodkov, ki izhajajo iz povzročiteljev okoljskega tveganja;

(vi)

druga tveganja, ki morda niso ustrezno zajeta v notranjih modelih, vključno s tveganji, ki izhajajo iz uporabe približkov in morebitne neusklajenosti med približkom in osnovnim tveganjem.