18. pants Novērtējums par reverso unad-hocspriedzes testēšanas scenāriju atbilstību

i)

darbības jomas, kurās tradicionālie riska pārvaldības modeļi norāda uz ārkārtīgi labu kompromisu starp risku un ienākumiem;

ii)

jaunus produktus un jaunus tirgus, kas nav saskārušies ar smagām grūtībām;

iii)

riska darījumus, kuros nav likvīdu divvirziena tirgu;

iv)

riska darījumus ar ārvalstu valūtām, kas ir piesaistīti citām valūtām vai kuriem saistībā ar citām valūtām piemēro maksimālo vai minimālo robežvērtību;

v)

pozīcijas iespēju līgumos bez iekšējās vērtības (deep out-of-the-money), jo īpaši digitālajos iespēju līgumos;

vi)

notikumus, kuri nav ņemti vērā spriedzes periodā, kas izmantots, lai kalibrētu Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bb pantā minētos sagaidāmā iztrūkuma riska mērus;

vii)

vidiskos riskus fizisko un pārejas risku veidā.

i)

tirgu nelikviditāti saspringtos tirgus apstākļos, cenu atšķirības, koncentrācijas risku un vienvirziena tirgus;

ii)

notikumu, kura rezultātā palielinās instrumentu vai riska faktoru korelācija, vai strauju ārvalstu valūtas maiņas scenāriju, kas izriet no jebkurām valūtām, uz kurām pārbaudes laikā attiecas piesaiste, maksimālā robežvērtība vai minimālā robežvērtība, un kas pārtrauc minētās attiecības, ja šāds notikums notiek vienlaikus ar i) apakšpunktā minēto notikumu;

iii)

notikuma riskus attiecībā uz kapitāla vērtspapīriem un pēkšņas saistību neizpildes riska kredītpozīcijām, ņemot vērā kādu no turpmāk minētajiem:

iv)

produktu nelinearitāti, pilnībā atkārtoti novērtējot visas pozīcijas, lai precīzi atspoguļotu nelinearitātes ietekmi, un piemērojot pietiekami lielus satricinājumus, lai izraisītu dažu iespēju līgumu bez iekšējās vērtības, jo īpaši digitālu iespēju līgumu, izmantošanu;

v)

notikuma riskus, kas izriet no vidisku risku raksturojošiem rādītājiem;

vi)

citus riskus, kas var nebūt pienācīgi atspoguļoti iekšējos modeļos, tostarp riskus, kas izriet no aizstājējvērtību izmantošanas, un iespējamo nesaskaņotību starp aizstājējvērtību un pamatā esošo risku.