(1) Annak értékelése során, hogy az intézmény belső modelljét az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésében előírtak szerint a modell integritását megőrizve alkalmazzák-e az 575/2013/EU rendelet 325bb. cikkében említett várható többletveszteség-kockázati mértékekre vonatkozó azon követelmény tekintetében, miszerint azoknak az említett rendelet 325bc. cikke (2) bekezdése c) pontjának és 325bc. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően tükrözniük kell a múltban megfigyelt adatokat, az illetékes hatóságok ellenőrzik, hogy:
|
a)
|
kellően indokoltak-e a modellben használt eloszlási és egyéb releváns statisztikai feltételezések, beleértve a volatilitást és a korrelációkat is, többek között a várható többletveszteség kiszámítása szempontjából releváns eloszlások farka tekintetében;
|
|
b)
|
az 575/2013/EU rendelet 325bb. cikkében említett várható többletveszteség-kockázati mértékek kiszámítása során a jövőbeli sokkokra vonatkozó forgatókönyv alkalmazásakor az intézmény által használt, a kockázati tényezők együttes mozgását tükröző empirikus korrelációk korábban megfigyelt adatokon alapulnak-e az említett rendelet 325bc. cikke (2) bekezdésének c) pontjával és 325bc. cikke (4) bekezdésének c) pontjával összhangban.
|
Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok adott esetben előírhatják az intézmény számára, hogy:
|
a)
|
adja meg az idősorok egy mintáját;
|
|
b)
|
számítsa ki az említett idősorok közötti empirikus korrelációkat;
|
|
c)
|
ellenőrizze, hogy a b) pontban említett korrelációk nem térnek-e el lényegesen az intézmény belső kockázatmérési modelljében használt korrelációktól.
|