+Artikkel 43 1
|
Artikkel 43 1
1. Kui pädevad asutused hindavad, kas finantsinstitutsiooni sisemudelit rakendatakse terviklikult, nagu on nõutud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bi lõikes 1, seoses määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bb osutatud eeldatava puudujäägi riskinäitajaga, et kajastada varem jälgitud andmeid kooskõlas kõnealuse määruse artikli 325bc lõike 2 punktiga c ja artikli 325bc lõike 4 punktiga c, siis kontrollivad nad, kas:
|
a)
|
mudelis kasutatud jaotuslikud ja mis tahes muud asjakohased statistilised eeldused, sh volatiilsus ja korrelatsioonid, on hästi põhjendatud, sh eeldatava puudujäägi arvutamiseks kasutatud jaotuste ääreala puhul;
|
|
b)
|
empiirilised korrelatsioonid, mida finantsinstitutsioon kasutab tulevaste šokkide stsenaariumi kohaldamisel, et kajastada riskitegurite ühist muutumist määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bb osutatud eeldatava puudujäägi riskinäitajate arvutuses, põhinevad varem jälgitud andmetel kooskõlas kõnealuse määruse artikli 325bc lõike 2 punktiga c ja lõike 4 punktiga c.
|
Esimese lõigu punkti b kohaldamisel võivad pädevad asutused vajaduse korral nõuda, et finantsinstitutsioon teeks järgmist:
|
a)
|
esitaks aegridade valimi;
|
|
b)
|
arvutaks kõnealuste aegridade empiirilised korrelatsioonid;
|
|
c)
|
kontrolliks, ega punktis b osutatud korrelatsioonid ei erine oluliselt korrelatsioonidest, mida finantsinstitutsioon kasutab oma sisemises riskimõõtmise mudelis.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|