1. Při posuzování toho, zda je interní model instituce řádně používán, jak vyžaduje čl. 325bi odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek, aby rizikové ukazatele očekávaného deficitu podle článku 325bb nařízení (EU) č. 575/2013 zohledňovaly historicky pozorované údaje v souladu s čl. 325bc odst. 2 písm. c) a čl. 325bc odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení, příslušné orgány ověří, zda:
|
a)
|
distribuční a jakékoli jiné relevantní statistické předpoklady používané v modelu, včetně volatility a korelací, jsou dobře odůvodněné, a to i s ohledem na koncové hodnoty rozdělení relevantní pro výpočet očekávaného deficitu;
|
|
b)
|
empirické korelace, které instituce používá při uplatňování scénáře budoucích šoků k zohlednění společného pohybu rizikových faktorů při výpočtu rizikových ukazatelů očekávaného deficitu podle článku 325bb nařízení č. 575/2013, vycházejí z historicky pozorovaných údajů v souladu s čl. 325bc odst. 2 písm. c) a čl. 325bc odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení.
|
Pro účely písm. b) prvního pododstavce mohou příslušné orgány v příslušných případech požadovat, aby instituce:
|
a)
|
poskytla vzorek časových řad;
|
|
b)
|
vypočítala empirické korelace mezi těmito časovými řadami;
|
|
c)
|
ověřila, zda se korelace podle písmene b) podstatně neliší od korelací, které instituce používá ve svém interním modelu měření rizika.
|