1. Arvioidessaan, sovelletaanko laitoksen sisäistä mallia johdonmukaisesti, kuten asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bi artiklan 1 kohdassa edellytetään, suhteessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bb artiklassa tarkoitettuun vaatimukseen, jonka mukaan odotettua tappiota kuvaavien riskimittareiden on kuvastettava aiemmin havaittuja tietoja kyseisen asetuksen 325 bc artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava, että
|
a)
|
mallissa käytetyt jakaumaoletukset ja mahdolliset muut merkitykselliset tilastolliset oletukset, mukaan lukien volatiliteetti ja korrelaatiot, on perusteltu hyvin, myös odotetun tappion laskemisen kannalta merkityksellisten jakaumien hännän osalta;
|
|
b)
|
empiiriset korrelaatiot, joita laitos käyttää soveltaessaan tulevien häiriöiden skenaariota riskitekijöiden yhteisen liikkumisen huomioimiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bb artiklassa tarkoitettujen odotettua tappiota kuvaavien riskimittarien laskennassa, perustuvat aiemmin havaittuihin tietoihin kyseisen asetuksen 325 bc artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.
|
Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan b alakohtaa toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa edellyttää, että laitos
|
a)
|
toimittaa otoksen aikasarjoista;
|
|
b)
|
laskee empiiriset korrelaatiot kyseisten aikasarjojen välillä;
|
|
c)
|
tarkastaa, että b alakohdassa tarkoitetut korrelaatiot eivät olennaisesti eroa korrelaatioista, joita laitos käyttää sisäisessä riskienmittausmallissaan.
|