+Artikel 43 1
|
Artikel 43 1
1. Ved vurderingen af, om instituttets interne model anvendes forsvarligt, jf. artikel 325bi, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår kravet vedrørende risikomålene for forventet mangel, jf. artikel 325bb i forordning (EU) nr. 575/2013, og således afspejler observerede historiske data i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 325bc, stk. 2, litra c), og artikel 325bc, stk. 4, litra c), kontrollerer de kompetente myndigheder, om:
|
a)
|
de fordelingsmæssige og andre relevante statistiske antagelser, der anvendes i modellen, herunder volatilitet og korrelationer, er velbegrundede, også for så vidt angår halen på de fordelingskurver, der er relevante for beregningen af expected shortfall
|
|
b)
|
de empiriske korrelationer, som instituttet gør brug af, når det anvender fremtidige stødscenarier til at afspejle risikofaktorernes fælles bevægelse i beregningen af risikomålene for expected shortfall, jf. artikel 325bb i forordning (EU) nr. 575/2013, er baseret på observerede historiske data i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 325bc, stk. 2, litra c), og artikel 325bc, stk. 4, litra c).
|
Med henblik på første afsnit, litra b), kan de kompetente myndigheder, i relevante tilfælde, kræve, at instituttet:
|
a)
|
fremlægger et udsnit af tidsrækker
|
|
b)
|
beregner de empiriske korrelationer mellem disse tidsrækker
|
|
c)
|
kontrollerer, at de korrelationer, der er omhandlet i litra b), ikke afviger væsentligt fra de korrelationer, som instituttet anvender i sin interne risikomålingsmodel.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|