+Член 43 1

Член 43 1

1.   Когато оценяват дали вътрешният модел на дадена институция е цялостно внедрен съгласно изискванията на член 325би, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с изискването за мерките на риска от очакван недостиг, посочени в член 325бб от Регламент (ЕС) № 575/2013, за отразяване на исторически наблюдавани данни в съответствие с член 325бв, параграф 2, буква в) и член 325бв, параграф 4, буква в) от посочения регламент, компетентните органи проверяват дали:

а)

разпределителните и всички други подходящи статистически допускания, използвани в модела, включително променливостта и корелациите, са добре обосновани, включително по отношение на опашката на разпределенията, приложими при изчисляването на очаквания недостиг;

б)

емпиричните корелации, използвани от институцията при прилагането на сценарий на бъдещи шокове, за да отрази съчетаното движение на рискови фактори при изчисляването на мерките на риска от очакван недостиг, посочени в член 325бб от Регламент № 575/2013, се основават на исторически наблюдавани данни в съответствие с член 325бв, параграф 2, буква в) и член 325бв, параграф 4, буква в) от посочения регламент.

За целите на буква б) от първата алинея, когато е уместно, компетентните органи може да изискват от институцията:

а)

да предостави извадка от динамични редове;

б)

да изчисли емпиричните корелации между тези динамични редове;

в)

да провери дали корелациите, посочени в буква б), не се различават съществено от корелациите, използвани от институцията в нейния вътрешен модел за измерване на риска.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти