+13. Le salvaguardie che l’agente tri ‑ party dovrebbe predisporre per assicurare la conformità ai …

13. Le salvaguardie che l’agente tri ‑ party dovrebbe predisporre per assicurare la conformità ai …

Le salvaguardie che l’agente tri ‑ party dovrebbe predisporre per assicurare la conformità ai limiti specificati dovrebbero comprendere quanto segue:

  • a. gestione delle garanzie tri-party esclusivamente in conformità del contratto di servizi debitamente sottoscritto;
  • b. istituzione di un ambiente di controllo inteso ad assicurare, per ciascuna comunicazione concernente i limiti specificati, che tali limiti siano debitamente autorizzati dall’ente e vengano inseriti e trattati in maniera accurata, tempestiva e una volta sola nel sistema di gestione delle garanzie degli agenti tri ‑ party;
  • c. istituzione di un ambiente di controllo inteso ad assicurare che le garanzie siano salvaguardate e attivamente monitorate e che i valori di determinazione del prezzo siano debitamente registrati per tempo;
  • d. istituzione di un ambiente di controllo inteso ad assicurare l’individuazione tempestiva di eventuali violazioni dei limiti specificati;
  • e. nell’allocare i titoli usati come garanzia a copertura di un’esposizione, i suoi sistemi assicurano che il valore di mercato dei titoli non violi nessuno dei limiti specificati e/o nessuna esclusione. L’agente tri ‑ party dovrebbe informare l’ente in tempo utile

7 SOSTITUZIONE CON RIGUARDO ALLE «OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO TRI ‑ PARTY» DI CUI AL L’ARTICOLO 403, PARAGRAFO 3, CRR

qualora problemi operativi causino un’applicazione inadeguata dei limiti rivisti specificati dall’ente;

  • f. vincolo contrattuale nel rispettare i limiti specificati e nell’assicurare che i profili di ammissibilità degli emittenti di garanzie e dei titoli, quali indicati nella sezione 4.3.1, possano essere verificati sulla scorta delle informazioni fornite dall’ente e dal prestatore di garanzie secondo quanto stabilito nel contratto di servizi.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • EBA -

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