+Articolo 325 octies 2.

Articolo 325 octies 2.

Per un dato fattore di rischio k incluso in uno o più strumenti di cui al paragrafo 1, gli enti calcolano la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di detto fattore di rischio (image) e la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso del medesimo fattore di rischio (image) come segue:

dove:

i

=

l’indice che rappresenta tutte le posizioni degli strumenti di cui al paragrafo 1, compreso il fattore di rischio k;

xk

=

il valore corrente del fattore di rischio k;

Vi (xk )

=

il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell’ente basato sul valore corrente del fattore di rischio k;

image

=

il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell’ente basato su un rialzo del valore del fattore di rischio k;

image

=

il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell’ente basato su un ribasso del valore del fattore di rischio k;

image

=

il fattore di ponderazione del rischio applicabile al fattore di rischio k determinato conformemente alle disposizioni della sezione 6;

sik

=

la sensibilità delta dello strumento i rispetto al fattore di rischio k calcolata conformemente all’articolo 325 novodecies.

1. Panoramica

,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
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