+Článek 325 g 2.

Článek 325 g 2.

Pro daný rizikový faktor k, který je obsažen v jednom nebo více nástrojích uvedených v odstavci 1, vypočítají instituce čistou pozici tohoto rizikového faktoru v riziku zakřivení směrem nahoru (image) a čistou pozici tohoto rizikového faktoru v riziku zakřivení směrem dolů (image) takto:

kde:

i

=

index označující všechny pozice nástrojů uvedených v odstavci 1 a zahrnujících rizikový faktor k;

xk

=

současná hodnota rizikového faktoru k;

Vi (xk )

=

hodnota nástroje i stanovená odhadem v modelu oceňování instituce na základě současné hodnoty rizikového faktoru k;

image

=

hodnota nástroje i stanovená odhadem v modelu oceňování instituce na základě posunu hodnoty rizikového faktoru k směrem nahoru;

image

=

hodnota nástroje i stanovená odhadem v modelu oceňování instituce na základě posunu hodnoty rizikového faktoru k směrem dolů;

image

=

riziková váha použitelná na rizikový faktor k určená v souladu s oddílem 6;

sik

=

delta citlivost nástroje i vůči rizikovému faktoru k vypočtená v souladu s článkem 325r.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.