+Člen 325g 2.
|
Člen 325g 2.
Za dani dejavnik tveganja k, vključen v enega ali več instrumentov iz odstavka 1, institucije izračunajo neto pozicijo, tj. kapitalsko zahtevo, za tveganje ukrivljenosti ob spremembi navzgor za ta dejavnik tveganja (  ) in neto pozicijo (kapitalsko zahtevo) za tveganje ukrivljenosti ob spremembi navzdol za ta dejavnik tveganja (  ), kot sledi: pri čemer:
|
i
|
=
|
indeks, ki označuje vse pozicije instrumentov iz odstavka 1, ki vključujejo faktor tveganja k;
|
|
xk
|
=
|
trenutna vrednost dejavnika tveganja k;
|
|
Vi
(xk
)
|
=
|
vrednost instrumenta i, kot je ocenjena z modelom za določanje cen institucije na podlagi trenutne vrednosti dejavnika tveganja k;
|
|
|
=
|
vrednost instrumenta i, kot je ocenjena z modelom za določanje cen institucije na podlagi spremembe vrednosti dejavnika tveganja k navzgor;
|
|
|
=
|
vrednost instrumenta i, kot je ocenjena z modelom za določanje cen institucije na podlagi spremembe vrednosti dejavnika tveganja k navzdol;
|
|
|
=
|
utež tveganja, ki se uporablja za dejavnik tveganja k, določena v skladu z oddelkom 6;
|
|
sik
|
=
|
občutljivost delta instrumenta i glede na faktor tveganja k, izračunana v skladu s členom 325r.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|