+Artigo 325.o-G 2.

Artigo 325.o-G 2.

Para cada fator de risco k incluído num ou mais instrumentos a que se refere o n.o 1, as instituições calculam a posição líquida de risco de curvatura ascendente desse fator de risco (image) e a posição líquida de risco de curvatura descendente desse fator de risco (image), do seguinte modo:

em que:

i

=

índice que designa todas as posições de instrumentos referidos no n.o 1 que incluem o fator de risco k;

xk

=

valor atual do fator de risco k;

Vi (xk )

=

valor do instrumento i tal como estimado pelo modelo de fixação de preços da instituição com base no valor atual do fator de risco k;

image

=

valor do instrumento i tal como estimado pelo modelo de fixação de preços da instituição com base numa variação no sentido ascendente do valor do fator de risco k;

image

=

valor do instrumento i tal como estimado pelo modelo de fixação de preços da instituição com base numa variação no sentido descendente do valor do fator de risco k;

image

=

ponderador de risco aplicável ao fator de risco k determinado de acordo com a secção 6;

sik

=

sensibilidade delta do instrumento i em relação ao fator de risco k, calculada de acordo com o artigo 325.o-R.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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