+Artykuł 325g 2.
|
Artykuł 325g 2.
Dla danego czynnika ryzyka k zawartego w instrumencie lub instrumentach, o których mowa w ust. 1, instytucje obliczają wznoszącą pozycję netto ryzyka zakrzywienia dla tego czynnika ryzyka (  ) oraz opadającą pozycję netto ryzyka zakrzywienia dla tego czynnika ryzyka (  ) w następujący sposób: gdzie:
|
i
|
=
|
indeks oznaczający wszystkie pozycje w instrumentach, o których mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu czynnika ryzyka k;
|
|
xk
|
=
|
the current value of risk factor k;
|
|
Vi
(xk
)
|
=
|
wartość instrumentu i oszacowana zgodnie z modelem wyceny stosowanym przez instytucję w oparciu o bieżącą wartość czynnika ryzyka k;
|
|
|
=
|
wartość instrumentu i oszacowana zgodnie z modelem wyceny stosowanym przez instytucję w oparciu o wzrost wartości czynnika ryzyka k;
|
|
|
=
|
wartość instrumentu i oszacowana zgodnie z modelem wyceny stosowanym przez instytucję w oparciu o spadek wartości czynnika ryzyka k;
|
|
|
=
|
waga ryzyka mająca zastosowanie do czynnika ryzyka k ustalona zgodnie z sekcją 6;
|
|
sik
|
=
|
wskaźnik wrażliwości delta instrumentu i dla czynnika ryzyka k obliczony zgodnie z art. 325r.
|
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|