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+Articolo 325 quaterquinquagies 1. |
Articolo 325 quaterquinquagies 1.L'ente che si avvale di un modello interno alternativo calcola i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, come il più elevato dei seguenti elementi:
a)
la somma dei seguenti valori:
i)
la misura del rischio di perdita attesa dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente all'articolo 325 quinquinquagies (ESt-1); e
ii)
la misura del rischio di scenario di stress dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente alla sezione 5 (SSt-1); o
b)
la somma dei seguenti valori:
i)
la media della misura giornaliera del rischio di perdita attesa dell'ente calcolata conformemente all'articolo 325 quinquinquagies per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (ESmedia), moltiplicata per il fattore moltiplicativo (mc); e
ii)
la media della misura giornaliera del rischio di scenario di stress dell'ente calcolata conformemente alla sezione 5 per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (SSmedia). Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando un modello interno conformemente al primo comma, un ente non include i propri differenziali creditizi nel calcolo delle misure di cui alle lettere a) e b) per le posizioni in strumenti di debito propri dell’ente. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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