|
+Člen 325ba 1. |
Člen 325ba 1.Institucija, ki uporablja alternativni notranji model, izračuna kapitalske zahteve za portfelj vseh pozicij, dodeljenih trgovalnim enotam, za katere ji je bilo izdano dovoljenje, kakor je določeno v členu 325az(2), kot višje od naslednjih:
(a)
vsote naslednjih vrednosti:
(i)
mere tveganja pričakovanega primanjkljaja institucije iz prejšnjega dne, izračunane v skladu s členom 325bb (ESt-1), in
(ii)
mere tveganja za stresni scenarij institucije iz prejšnjega dne, izračunane v skladu z oddelkom 5 (SSt-1), ali
(b)
vsote naslednjih vrednosti:
(i)
povprečja dnevne mere tveganja pričakovanega primanjkljaja institucije, izračunane v skladu s členom 325bb za vsakega od prejšnjih 60 delovnih dni (ESavg), pomnoženega z multiplikatorjem (mc), ter
(ii)
povprečja dnevne mere tveganja za stresni scenarij institucije, izračunane v skladu z oddelkom 5 za vsakega od prejšnjih 60 delovnih dni (SSavg). Pri izračunu kapitalskih zahtev za tržno tveganje z uporabo notranjega modela v skladu s prvim pododstavkom institucija v izračun meril iz točk (a) in (b) za pozicije v lastnih dolžniških instrumentih institucije ne vključi lastnih kreditnih razmikov. 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|